Финансовый Портал

[fenix]

Всем доброго времени суток! Хочу вам представить свою стратегию "W/M".
Это стратегия которая состоит всего лишь из BB (и то только во втором варианте).
И так приступим:
Есть две формации - "W" и "M" которые состоят из трёх свечей (есть формации которые состоят более чем из трёх свечей но по таким формациям входить опасно, не советую).
ТФ - по факту все тф.
Экспирация - 1-2 свечи.
Вариант 1 (без BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "W"), первый вид - это идеализированная формация "M", т.е два "шипа" одинаковые как на скриншоте выше, как мы видим такая формация дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого , заметьте это слабая формация, очень слабая но как мы видим мы бы получили профит, на такие слабые формации опасно входить.
Есть еще такие крякозябры но тем не менее второй "шип" выше первого и мы бы получили профит.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "M"), первый вид - это идеализированная формация "W", т.е два "шипа" одинаковые, как мы видим на скриншоте выше, такая формация как мы видим дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого .

Вариант 2(с BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
Суть второго варианта вообщем в том чтобы первый "шип" был за пределами BB а второй "шип" был в пределах BB.

Вариант 3 (с RSI, самый эффективный вариант, советую еще использовать его с вариантом 2):
Формация M:
Так вот, сигналы берем по формации "M" когда по RSI и по графику "M" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "M" с дивергенцией как на скриншоте - .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
По формации "W" практически тоже самое, берем сигнал когда на RSI и на графике "W" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "W" с дивергенцией как на скриншоте - .
Тестируйте!
P.S Советую работать только по третьему варианту с использованием второго варианта (по желанию), точнее и понятнее. Первый вариант ознакомительный, т.е что к чему по формации в чистом виде.

 

[felixfix]

Вроде есть подвальный индикатор- рисует цену без маштабирования и выглядит - копия как на чарте.Если надо могу поискать....

Если Вам не трудно, выложите индикатор, покрутим, может сгодится для определения качественных формаций.

 

[shmotinm]

Я спрашивал у програмеров они просят 350$ за индюк с тестером и регулировкой параметров. Есть желание у кого - нибудь скинуться?

 

[блондинка]

Если Вам не трудно, выложите индикатор, покрутим, может сгодится для определения качественных формаций.

Вот в архиве посмотри,первое что в руки попалось.)))
Такого типа много индикаторов вообще встречалось.

 

[tree7206]

спасибо! знаете, что подумал, возможно для исключения сигналов во время флетового движения есть смысл задать формации следующим образом:
Формация "M" с дивергенцией по RSI(3). Сигнал вниз на открытии текущего бара.
if ((Close[i+1]-Close[i+2]>abs ((open[i+1]-close[i+1])/2)) && (Close[i+2]-Close[i+3]<abs ((open[i+2]-close[i+2])/2)) && (Close[i+3]-Close[i+4]>abs((open[i+3]-close[i+3])/2)) && (Close[i+1]-Close[i+3]>= abs ((open[i+1]-close[i+1])/2)) && iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+1)<iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+3)) tr = -1;

то есть задать определенную дистанцию между точками закрытия в зависимости от размеров свечей, чтобы "формация" была более выраженная. Тоже люблю математику

Хорошая идея. Посчитаю, что получится.

Я несколько дней назад это же самое автору пытался объяснить, но боюсь он до сих пор этого не понимает. Индикатор работает с цифрами, условия сошлись - сигнал зафиксирован, а то, что визуально он может быть не совсем похож на ожидаемый - проблема смотрящего на индикатор. А вот как формализовать четко зримую фигуру отдельный вопрос. На рисунке я предлагаю два варианта, как можно более четко определить(каждый вариант в черном квадрате, 0,3 - условный коэффициент, можно поварировать)

И эта идея хорошая. Тоже посчитаю.

Кодерам надо математически описать визуальную модель)))А с самого графика это трудно....

Ничего трудного. Если есть точные условия, описать их легко. Трудно, когда при каждом новом взгляде на график появляются новые условия, а при визуальном тестировании стратегий, к сожалению, только так и бывает.

 

[tree7206]

Я спрашивал у програмеров они просят 350$ за индюк с тестером и регулировкой параметров. Есть желание у кого - нибудь скинуться?

Где же Вы таких программёров берёте. Цены с потолка. Если у нас здесь получится собрать нормальную стратегию, я сам напишу к ней стрелочник и выложу сюда абсолютно безвозмездно, то есть даром

 

[felixfix]

Ничего трудного. Если есть точные условия, описать их легко.

Полностью с Вами согласен. Хорошо.что конструктивный диалог по столь перспективной стратегии продолжается. Так же считаю ценник за индикатор необоснованным, ведь программисту нужно ТЗ детально составлять( если хочешь, чтобы индюк нормально работал), то есть разработать весь алгоритм. Ему останется лишь его запрограммировать, а это 5% от общей работы.
Считаю перспективным направлением, для определения качественных формаций, угол между линиями образующими форму и горизонталью(см. рисунок). Но в определении угла есть загвоздка, математически угол можно определить при помощи прямоугольного треугольника или записав в конечных разностях производную в точке. Проблема в том,что S2-S1, в зависимости от того на какой паре рассматривается может быть величиной как очень маленькой (0,000000001), так и относительно большой (0,2). Встает вопрос нормировки, предлагаю для определения угла, разность S2-S1 делить на порядок числа, котрый можно определить через десятичный логарифм.
Собственно я уже это проделал, но угол не совпадает, отличается на 10-20 градусов. Как я это определил? Взял скриншот двух соседних точек в линейном графике цены из метатрейдера, вставил его в программу Компас 3D, по линии на скриншоте между точками провел линию и измерил угол относительно горизонтали. Полученный угол отличается от расчетного на 10-20 градусов. Скорее всего дело в масштабировании по времени. Может у кого будут идеи на этот счет.
Если получится определить зависимость качество формаций относительно угла наклона линий её образующих + алгоритм описанный мной и не только выше + подтверждающие формации на индикаторах CCI и RSI, получится замечательный индикатор.
Кстати, баловался, накладывал индюки друг на друга(CCI на RSI, CCI на Stoch, RSI на Stoch, CC наI OsMA, RSI на OsMA) с целю получить комбинированный индикатор выдающий или опережающий сигнал, подтверждающий формацию цены заблаговременно или подтверждающий формацию на цене, но пока все тщетно. Лучше связки Цена - RSI не нашел.

 

[блондинка]

Полностью с Вами согласен. Хорошо.что конструктивный диалог по столь перспективной стратегии продолжается. Так же считаю ценник за индикатор необоснованным, ведь программисту нужно ТЗ детально составлять( если хочешь, чтобы индюк нормально работал), то есть разработать весь алгоритм. Ему останется лишь его запрограммировать, а это 5% от общей работы.
Считаю перспективным направлением, для определения качественных формаций, угол между линиями образующими форму и горизонталью(см. рисунок). Но в определении угла есть загвоздка, математически угол можно определить при помощи прямоугольного треугольника или записав в конечных разностях производную в точке. Проблема в том,что S2-S1, в зависимости от того на какой паре рассматривается может быть величиной как очень маленькой (0,000000001), так и относительно большой (0,2). Встает вопрос нормировки, предлагаю для определения угла, разность S2-S1 делить на порядок числа, котрый можно определить через десятичный логарифм.
Собственно я уже это проделал, но угол не совпадает, отличается на 10-20 градусов. Как я это определил? Взял скриншот двух соседних точек в линейном графике цены из метатрейдера, вставил его в программу Компас 3D, по линии на скриншоте между точками провел линию и измерил угол относительно горизонтали. Полученный угол отличается от расчетного на 10-20 градусов. Скорее всего дело в масштабировании по времени. Может у кого будут идеи на этот счет.
Если получится определить зависимость качество формаций относительно угла наклона линий её образующих + алгоритм описанный мной и не только выше + подтверждающие формации на индикаторах CCI и RSI, получится замечательный индикатор.
Кстати, баловался, накладывал индюки друг на друга(CCI на RSI, CCI на Stoch, RSI на Stoch, CC наI OsMA, RSI на OsMA) с целю получить комбинированный индикатор выдающий или опережающий сигнал, подтверждающий формацию цены заблаговременно или подтверждающий формацию на цене, но пока все тщетно. Лучше связки Цена - RSI не нашел.

Попробуйте ещё IBS, он учитывает ещё и хвосты свечей.)))

 

[VitaliySlon]

Лось.... или я не правильно входил????

 

[fenix]

Лось.... или я не правильно входил????Посмотреть вложение 14429

Хм... Вторая свеча должна быть чем ниже...

 

[VitaliySlon]

Еще один лось

 

[fenix]

Еще один лосьПосмотреть вложение 14439

Странно все...

 

[mbych]

VitaliySlon, я бы вошел в 14.00 на понижение

 

[VitaliySlon]

Че-то не те ноги у меня рисуются).....это по Gbp/jpy

 

[fenix]

Че-то не те ноги у меня рисуются).....это по Gbp/jpy Посмотреть вложение 14444

Я вообще не вижу где тут М или W...

 

[VitaliySlon]

Я вообще не вижу где тут М или W...

а так разве не похоже , или я не фига не понимаю((((...

 

[fenix]

а так разве не похоже , или я не фига не понимаю((((...

А тут да, лось

 

[VitaliySlon]

Наконец то

 

[блондинка]

Наконец то Посмотреть вложение 14473

Надо собирать идеи что бы вероятность увеличить...
Есть у кого что предложить?

 

[shmotinm]

Надо просто сформулировать как определять формации и написать индюк с алертом и тестером при каких параметрах будут лучшие результаты. Сколько все наблюдают самые лучшие результаты идут на цене совместно с РСИ с периодом 3. И определить на каком ТФ и при каких настройках (по расположению цен в точках и при каком периоде) будут лучшие результаты и все

 

[Sonicnrg]

mt5

Не хотел писать но пришлось, на счет "красного" форума: Такое ощущение, что там процветают темы типа как у Володина, Голда, и прочих шоу-трейдеров. Есть там такие темы что по одному индикатору аж 100 500 % вероятность, не смешно ли ! На самом деле, этот форум информативнее, удобнее и проще.