Финансовый Портал

[fenix]

Всем доброго времени суток! Хочу вам представить свою стратегию "W/M".
Это стратегия которая состоит всего лишь из BB (и то только во втором варианте).
И так приступим:
Есть две формации - "W" и "M" которые состоят из трёх свечей (есть формации которые состоят более чем из трёх свечей но по таким формациям входить опасно, не советую).
ТФ - по факту все тф.
Экспирация - 1-2 свечи.
Вариант 1 (без BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "W"), первый вид - это идеализированная формация "M", т.е два "шипа" одинаковые как на скриншоте выше, как мы видим такая формация дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого , заметьте это слабая формация, очень слабая но как мы видим мы бы получили профит, на такие слабые формации опасно входить.
Есть еще такие крякозябры но тем не менее второй "шип" выше первого и мы бы получили профит.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "M"), первый вид - это идеализированная формация "W", т.е два "шипа" одинаковые, как мы видим на скриншоте выше, такая формация как мы видим дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого .

Вариант 2(с BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
Суть второго варианта вообщем в том чтобы первый "шип" был за пределами BB а второй "шип" был в пределах BB.

Вариант 3 (с RSI, самый эффективный вариант, советую еще использовать его с вариантом 2):
Формация M:
Так вот, сигналы берем по формации "M" когда по RSI и по графику "M" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "M" с дивергенцией как на скриншоте - .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
По формации "W" практически тоже самое, берем сигнал когда на RSI и на графике "W" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "W" с дивергенцией как на скриншоте - .
Тестируйте!
P.S Советую работать только по третьему варианту с использованием второго варианта (по желанию), точнее и понятнее. Первый вариант ознакомительный, т.е что к чему по формации в чистом виде.

 

[tree7206]

Скажите пожалуйста в своем тесте, каким алгоритмом Вы определяли формацию М? Пытаюсь формализовать качественные М.

Формация "M" с дивергенцией по RSI(3). Сигнал вниз на открытии текущего бара.
if (Close[i+1]>Close[i+2] && Close[i+2]<Close[i+3] && Close[i+3]>Close[i+4] && Close[i+1]>=Close[i+3] && iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+1)<iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+3)) tr = -1;
Формация "W" с дивергенцией по RSI(3). Сигнал вверх на открытии текущего бара.
if (Close[i+1]<Close[i+2] && Close[i+2]>Close[i+3] && Close[i+3]<Close[i+4] && Close[i+1]<=Close[i+3] && iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+1)>iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+3)) tr = 1;

 

[tree7206]

протестируйте как я говорил и скажите чем закончился тест.

Сегодня вечерком займусь. Результаты скину.

 

[greylife]

http://c2n.me/3gUebga от лосей не убежать!

не понял где лось то, нормальное копыто

 

[intellekt999]

не понял где лось то, нормальное копыто

163 пост

 

[tree7206]

Попробовал прикрутить стохастик вместо RSI.

Поставщик котировок: Alpari-Standard1
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: 2014 год
Баров в истории: 24621

Вариант для формации "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по стохастику (5,1,1).

Сигнальных баров: 1373 (5,58 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,57 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 51,42 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 51,42 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 51,27 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 52,00 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 51,86 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 52,59 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 51,93 %

Результаты - хуже некуда, причём изменение параметров стохастика оказывает совсем незначительное воздействие на конечный результат, поэтому пробуем применить по стохастику конвергенцию вместо дивергенции. Получаем следующее.

Вариант для формации "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с конвергенцией по стохастику (5,1,1).

Сигнальных баров: 1735 (7,05 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 54,70 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,16 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 56,02 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 56,71 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 55,85 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 55,56 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 55,10 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,95 %

Получаем результаты лучше, чем для голой стратегии но хуже, чем с RSI, поэтому вернёмся пока к RSI и для любителей мартингейла попробуем провести анализ серий.

Напомню результат с RSI:

экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 56,91 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,65 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 60,25 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 59,68 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 58,87 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 57,37 %

Выбираем отсюда самое прибыльное время экспирации - 1 час (нужное подчеркнём) и для часовой экспирации анализируем серии.

Формат записи: Длина серии - Количество прибыльных серий - Количество убыточных серий

1 - 85 - 125
2 - 53 - 55
3 - 32 - 24
4 - 14 - 7
5 - 13 - 2
6 - 7 - 0
7 - 6 - 0
8 - 1 - 0
9 - 0 - 0
10 - 0 - 0
11 - 1 - 0
12 - 1 - 0

Отсюда видно, что максимальная длина серии убытков - 5 штук. За год такие серии встретились всего дважды. Я сам мартингейл не применяю, но хочу заметить, что в этой стратегии он почти безобиден ;-)

Завтра попробуем прикрутить к стратегии другие фильтры, а может быть произведём расчёты по другим таймфреймам и валютным парам. Если есть предпочтения, скажите, какую пару, таймфрейм и период времени хотите рассмотреть!

 

[Sanat]

Формация "M" с дивергенцией по RSI(3). Сигнал вниз на открытии текущего бара.
if (Close[i+1]>Close[i+2] && Close[i+2]<Close[i+3] && Close[i+3]>Close[i+4] && Close[i+1]>=Close[i+3] && iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+1)<iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+3)) tr = -1;
Формация "W" с дивергенцией по RSI(3). Сигнал вверх на открытии текущего бара.
if (Close[i+1]<Close[i+2] && Close[i+2]>Close[i+3] && Close[i+3]<Close[i+4] && Close[i+1]<=Close[i+3] && iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+1)>iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+3)) tr = 1;

Подскажите, а какой бар по номеру здесь подразумевается как "текущий"? i+1, i+2, i+3 или i+4?

 

[tree7206]

Подскажите, а какой бар по номеру здесь подразумевается как "текущий"? i+1, i+2, i+3 или i+4?

Текущий бар - бар с индексом i. Когда пристёгиваем первоначально индикатор к графику индекс i пробегает по всем барам. Далее в общем случае i - нулевой бар, то есть тот, который ещё строится.

 

[fenix]

Попробовал прикрутить стохастик вместо RSI.

Поставщик котировок: Alpari-Standard1
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: 2014 год
Баров в истории: 24621

Вариант для формации "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по стохастику (5,1,1).

Сигнальных баров: 1373 (5,58 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,57 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 51,42 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 51,42 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 51,27 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 52,00 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 51,86 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 52,59 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 51,93 %

Результаты - хуже некуда, причём изменение параметров стохастика оказывает совсем незначительное воздействие на конечный результат, поэтому пробуем применить по стохастику конвергенцию вместо дивергенции. Получаем следующее.

Вариант для формации "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с конвергенцией по стохастику (5,1,1).

Сигнальных баров: 1735 (7,05 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 54,70 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,16 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 56,02 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 56,71 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 55,85 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 55,56 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 55,10 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,95 %

Получаем результаты лучше, чем для голой стратегии но хуже, чем с RSI, поэтому вернёмся пока к RSI и для любителей мартингейла попробуем провести анализ серий.

Напомню результат с RSI:

экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 56,91 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,65 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 60,25 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 59,68 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 58,87 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 57,37 %

Выбираем отсюда самое прибыльное время экспирации - 1 час (нужное подчеркнём) и для часовой экспирации анализируем серии.

Формат записи: Длина серии - Количество прибыльных серий - Количество убыточных серий

1 - 85 - 125
2 - 53 - 55
3 - 32 - 24
4 - 14 - 7
5 - 13 - 2
6 - 7 - 0
7 - 6 - 0
8 - 1 - 0
9 - 0 - 0
10 - 0 - 0
11 - 1 - 0
12 - 1 - 0

Отсюда видно, что максимальная длина серии убытков - 5 штук. За год такие серии встретились всего дважды. Я сам мартингейл не применяю, но хочу заметить, что в этой стратегии он почти безобиден ;-)

Завтра попробуем прикрутить к стратегии другие фильтры, а может быть произведём расчёты по другим таймфреймам и валютным парам. Если есть предпочтения, скажите, какую пару, таймфрейм и период времени хотите рассмотреть!

Это тест с RSI, CCI, OBV, Stoch?

 

[tree7206]

Это тест с RSI, CCI, OBV, Stoch?

Пока только Stoch, но и до остальных доберёмся.

 

[Sanat]

Текущий бар - бар с индексом i. Когда пристёгиваем первоначально индикатор к графику индекс i пробегает по всем барам. Далее в общем случае i - нулевой бар, то есть тот, который ещё строится.

спасибо за ответ! а можно прогнать на 5-ти минутном тайм фрейме?

 

[shmotinm]

RSI с периодом 3 и CCI с периодом 5 дают одни показания

 

[fenix]

Пока только Stoch, но и до остальных доберёмся.

Я имею ввиду все это сразу использовать при тесте (т.е на всех этих индюках должна образоваться фигура одновременно и еще на цене).

 

[tree7206]

спасибо за ответ! а можно прогнать на 5-ти минутном тайм фрейме?

Сегодня прогоним, только валютную пару назовите и скажите за какой период прогнать.

 

[tree7206]

RSI с периодом 3 и CCI с периодом 5 дают одни показания

Разные. Они же все есть в приведённых результатах.

 

[tree7206]

Я имею ввиду все это сразу использовать при тесте (т.е на всех этих индюках должна образоваться фигура одновременно и еще на цене).

Все сразу очень сильно уменьшат количество сделок, с комбинировать какие-то из них попробуем.

 

[tree7206]

RSI с периодом 3 и CCI с периодом 5 дают одни показания

Прошу прощения! CCI ещё не тестировался. Тестировался стохастик.

 

[Sanat]

Сегодня прогоним, только валютную пару назовите и скажите за какой период прогнать.

спасибо, AUDUSD, за последние 16 месяцев, можно и другие валютные пары на ваше усмотрение.

 

[fenix]

Все сразу очень сильно уменьшат количество сделок, с комбинировать какие-то из них попробуем.

Главное не количество а качество так что прогоните пожалуйста.

 

[shmotinm]

Я просто ставлю рси 3 и сси 5 и они идут абсолютно одинаково

 

[блондинка]

Если есть предпочтения, скажите, какую пару, таймфрейм и период времени хотите рассмотреть!

Спасибо tree7206 !
То что вы делаете называется статистический метод анализа и поиска закономерностей в движения цены.
Однако теоретически пока ничем не подкреплена выбранная точка анализа,почему именно этот бар или их серия оценивается по вероятности движения.На глазок трейдер увидел что вроде после этого будет так то и всё))).
Это как с свечными комбинациями-что видим то и торгуем.А реальньно сильные(в процентном соотношении)закономерности без теории не найти вслепую.
Рекомендую пробовать IBS,RSI,ССI,WPR,Де маркер,все с малыми периодами.Это те индикаторы который я сама пробовала в аналогичных совах.И не ограничивайтесь одним направлением торгуемого бара, реверсное может быть тоже интересным.
Мне нравиться D1.В конце дня посмотреть и открыть ту пару где больше вероятность(циферками прямо на чарте советник рисует)Я такой уже видела,это на форе.