Финансовый Портал

[fenix]

Всем доброго времени суток! Хочу вам представить свою стратегию "W/M".
Это стратегия которая состоит всего лишь из BB (и то только во втором варианте).
И так приступим:
Есть две формации - "W" и "M" которые состоят из трёх свечей (есть формации которые состоят более чем из трёх свечей но по таким формациям входить опасно, не советую).
ТФ - по факту все тф.
Экспирация - 1-2 свечи.
Вариант 1 (без BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "W"), первый вид - это идеализированная формация "M", т.е два "шипа" одинаковые как на скриншоте выше, как мы видим такая формация дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого , заметьте это слабая формация, очень слабая но как мы видим мы бы получили профит, на такие слабые формации опасно входить.
Есть еще такие крякозябры но тем не менее второй "шип" выше первого и мы бы получили профит.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "M"), первый вид - это идеализированная формация "W", т.е два "шипа" одинаковые, как мы видим на скриншоте выше, такая формация как мы видим дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого .

Вариант 2(с BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
Суть второго варианта вообщем в том чтобы первый "шип" был за пределами BB а второй "шип" был в пределах BB.

Вариант 3 (с RSI, самый эффективный вариант, советую еще использовать его с вариантом 2):
Формация M:
Так вот, сигналы берем по формации "M" когда по RSI и по графику "M" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "M" с дивергенцией как на скриншоте - .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
По формации "W" практически тоже самое, берем сигнал когда на RSI и на графике "W" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "W" с дивергенцией как на скриншоте - .
Тестируйте!
P.S Советую работать только по третьему варианту с использованием второго варианта (по желанию), точнее и понятнее. Первый вариант ознакомительный, т.е что к чему по формации в чистом виде.

 

[intellekt999]

Я ведь с вами не спорю, прекрасн понимаю, что такое "четкая формация", вопрос лишь в том, как ее определить в алгоритме в виде конкретных закономерностей. Самый простой и очевидный алгоритм описанный выше определяет все возможные М какими бы они кривыми не казались. А уж как из этой кучи отсеивать сильные - вопрос.

http://c2n.me/3gUebga от лосей не убежать!

 

[fenix]

Я ведь с вами не спорю, прекрасн понимаю, что такое "четкая формация", вопрос лишь в том, как ее определить в алгоритме в виде конкретных закономерностей. Самый простой и очевидный алгоритм описанный выше определяет все возможные М какими бы они кривыми не казались. А уж как из этой кучи отсеивать сильные - вопрос.

Ну не знаю, у Enigma спросите, он скорее всего знает.

 

[intellekt999]

http://c2n.me/3gUfdE3

 

[fenix]

http://c2n.me/3gUebga от лосей не убежать!

Да то само собой. Кстати важно - после первого шипа (полушипа, первой свечи) еще лучше когда вторая свеча существенно идет вниз при М и существенно вверх при W (ну что-бы формация была чем четче), а далее вы и так знаете.

 

[fenix]

http://c2n.me/3gUfdE3

Я тут формации не увидел, где она ? И зачем после такого всплеска брать? Не надо. Там вообще голова и плечи сформировался паттерн, пусть и не такой четкий но все таки...

 

[tree7206]

Провёл на досуге анализ некоторых вариантов данной стратегии. Привожу результаты.

Поставщик котировок: Alpari-Standard1
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: весь 2014 год (с 02 января по 31 декабря)
Баров в истории: 24621

Вариант для формаций "M" где правый шип выше левого, правый шип равен левому и правый шип ниже левого.

Сигнальных баров: 6421 (26,08 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,80 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 52,09 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 51,41 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 51,94 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 51,33 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 51,24 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 51,60 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 50,63 %

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого.

Сигнальных баров: 3108 (12,62 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 53,31 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,51 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 53,99 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 54,31 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 54,15 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 53,93 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 53,99 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,06 %

Вариант для формаций "M" где правый шип выше левого, правый шип равен левому и правый шип ниже левого с дивергенцией по трёхпериодному RSI.

Сигнальных баров: 1353 (5,49 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 54,99 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,88 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 54,92 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 56,02 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 55,58 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 54,47 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 54,10 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,22 %

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по трёхпериодному RSI.

Сигнальных баров: 868 (3,53 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 56,91 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,65 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 60,25 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 59,68 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 58,87 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 57,37 %

При всём многообразии стратегий, приведённых на данном форуме, такими результатами могут похвастаться единицы.
Спасибо, fenix!

 

[fenix]

Провёл на досуге анализ некоторых вариантов данной стратегии. Привожу результаты.

Поставщик котировок: Alpari-Standard1
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: весь 2014 год (с 02 января по 31 декабря)
Баров в истории: 24621

Вариант для формаций "M" где правый шип выше левого, правый шип равен левому и правый шип ниже левого.

Сигнальных баров: 6421 (26,08 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,80 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 52,09 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 51,41 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 51,94 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 51,33 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 51,24 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 51,60 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 50,63 %

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого.

Сигнальных баров: 3108 (12,62 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 53,31 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,51 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 53,99 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 54,31 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 54,15 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 53,93 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 53,99 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,06 %

Вариант для формаций "M" где правый шип выше левого, правый шип равен левому и правый шип ниже левого с дивергенцией по трёхпериодному RSI.

Сигнальных баров: 1353 (5,49 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 54,99 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,88 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 54,92 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 56,02 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 55,58 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 54,47 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 54,10 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,22 %

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по трёхпериодному RSI.

Сигнальных баров: 868 (3,53 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 56,91 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,65 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 60,25 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 59,68 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 58,87 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 57,37 %

При всём многообразии стратегий, приведённых на данном форуме, такими результатами могут похвастаться единицы.
Спасибо, fenix!

Да не может быть... Тем более если експа выше 2 баров и результаты больно ровные....

 

[tree7206]

Да не может быть...

Так и есть. Математика - точная наука

 

[fenix]

Так и есть. Математика - точная наука

Выше 2-ух баров там вообще плюса не может быть, вход считали сразу же после третьей свечи (второго шипа т.е полушипа) или после четвертой свечи (когда второй шип абсолютно сформировался)? Впрочем при експе выше двух свечей плюса не может быть, либо вы считали какие-то не до сигналы.

 

[tree7206]

Выше 2-ух баров там вообще плюса не может быть

Почему Вы решили, что не может?

вход считали сразу же после третьей свечи (второго шипа т.е полушипа) или после четвертой свечи (когда второй шип абсолютно сформировался)?

Вход считается с открытия четвёртого бара, т.е. сразу после закрытия второго полушипа.

 

[fenix]

Почему Вы решили, что не может?

Вход считается с открытия четвёртого бара, т.е. сразу после закрытия второго полушипа.

Странно все это... Весьма странно. Дайте пару скринов что вы считали за сигнал а лучше пару десятков.

 

[fenix]

Какой-то вы странный, в другой теме отличную стратегию обосрали тоже... Я вам не верю. Причем вы новичок на форуме...
P.S Подсчитайте кто-то из надежных людей на форуме, я не могу т.к времени мало вкрай, минимум целый месяц занят в плотную разгребательством всего дерьма, все в жизни плохо...

 

[tree7206]

Какой-то вы странный, в другой теме отличную стратегию обосрали тоже... Я вам не верю. Причем вы новичок на форуме...

Вы невнимательно читали. Конкретно Вашу стратегию я зачислил в разряд перспективных, так как большинство присутствующих здесь стратегий дают результат около 50%, а Ваша местами за 60 переваливает.

Спасибо, fenix!

На форуме я дольше Вас. Просто считаю, что писать ради количества постов не имеет смысла. А здесь пишу только потому, что Вашу стратегию, на мой взгляд, можно превратить в машину по производству денег, так как сейчас она уже даёт стабильный безубыток.
Предлагаю диалог превратить в конструктивный и обсудить лучше варианты оптимизации системы.
Например, у меня сделан расчёт по всем барам, а можно было установить фильтр по времени суток, исключив азиатскую и тихоокеанскую сесии. Можно попробовать произвести оптимизацию по периоду RSI. Можно посчитать результаты данной стратегии по другим инструментам (валютным парам) и на других таймфреймах.
P.S. Использование полос Боллинджера считаю нецелесообразным, т.к. фильтр по ним сильно уменьшит количество сделок, а количество параметров оптимизации системы неприлично возрастёт.

 

[fenix]

Вы невнимательно читали. Конкретно Вашу стратегию я зачислил в разряд перспективных, так как большинство присутствующих здесь стратегий дают результат 50%, а Ваша местами за 60 переваливает.

На форуме я дольше Вас. Просто считаю, что писать ради количества постов не имеет смысла. А здесь пишу только потому, что Вашу стратегию, на мой взгляд, можно превратить в машину по производству денег, так как сейчас она уже даёт стабильный безубыток.
Предлагаю диалог превратить в конструктивный и обсудить лучше варианты оптимизации системы.
Например, у меня сделан расчёт по всем барам, а можно было установить фильтр по времени суток, исключив азиатскую и тихоокеанскую сесии. Можно попробовать произвести оптимизацию по периоду RSI. Можно посчитать результаты данной стратегии по другим инструментам (валютным парам) и на других таймфреймах.
P.S. Использование полос Боллинджера считаю нецелесообразным, т.к. фильтр по ним сильно уменьшит количество сделок, а количество параметров оптимизации системы неприлично возрастёт.

Так или иначе я дорабатывать ее еще не смогу минимум месяц, даже нет времени за комп сесть, все с телефона делаю что не есть удобно. Вы хотите сказать что если смотреть в долгосрок то тут все стратегий на форуме выдают менее 50% доходности? На мой взгляд такого быть не может...
Кстати протестируйте с использованием сразу CCI(3), RSI(3), BB(20,2), OBV, но я сомневаюсь что все эти индикаторы могут одновременно выдать сигнал и еще цена но если могут то отлично а если нет то OBV уберите и прикрутите Stoch(5,1,1), лучше не количество а качество. А там если по одной паре в день выходит хоть один сигнал то по другим уже можно вести торги и сигналов прилично будет.

 

[tree7206]

Вы хотите сказать что если смотреть в долгосрок то тут все стратегий на форуме выдают менее 50% доходности?

Я хочу сказать, что я просчитал очень много различных стратегий, в том числе и на этом форуме. Лучшие из них дают 52-53% прибыльных сделок, а большинство - 49-50%.
Есть стратегии, которые в оригинале дают 43-44%, поэтому их сигналы можно проинвертировать, чтобы улучшить результаты, и они всё равно будут хуже,чем у Вас. Стратегий, которые давали бы на промежутке длиной хотя бы 3 месяца более 67% прибыльных сделок, я вообще никогда не встречал за почти 15 лет биржевой деятельности.
Я покупал у некоторых иностранных сигналистов сигналы с заявленной доходностью 85-90%, но фактическая их доходность оказывалась на уровне 46%. Благо, солидные иностранные сигналисты, в отличие о наших, выполняют обязательства по возврату средств.
В вашей стратегии мне понравилась идея применения паттернов типа "M" и "W". Только поэтому я обратил на неё внимание. И можете быть уверены, что Ваша стратегия одна из лучших на этом форуме.
Попробую скомбинировать Ваши паттерны с различными инструментами технического анализа. Результаты буду выкладывать сюда.

 

[блондинка]

Вы просто Золотце,tree 7206!!!)))
Лучшего и более аргументированного анализа я давно не встречала.При относительно большом количестве сделок и доходности около 60% становится реальной задача фильтрации сделок,как вы заметили правильно. Замечу попутно, что здесь не учитывается фактор спреда как на форе и мы можем брать любые самые экзотические пары!
Безусловно время торгов является предметом оптимизации .Естественно, волатильность разная в течении суток и у каждой пары будут оптимальные часы торгов.Я не буду перечислять весь набор оптимизируемых данных,вы их и так знаете.Повторю только то,что упоминала выше в этой ветке-т.к.стратегия контр-трендовая, то лучше отсечь участки с сильным устойчивым трендом. В своих советниках я применяю Accelerated Awesome 4 color nmc, автор известный кодер-Младен. Не сомневаюсь что разными ухищрениями можно довести процент прибыльности до 70%)))) Это более чем реально.Другой вопрос - стоит ли этим заниматься? Если нет конкурирующих идей, то конечно выбор однозначный. Желаю успеха!!!)))

 

[felixfix]

Провёл на досуге анализ некоторых вариантов данной стратегии. Привожу результаты.

Поставщик котировок: Alpari-Standard1
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: весь 2014 год (с 02 января по 31 декабря)
Баров в истории: 24621

Вариант для формаций "M" где правый шип выше левого, правый шип равен левому и правый шип ниже левого.

Сигнальных баров: 6421 (26,08 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,80 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 52,09 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 51,41 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 51,94 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 51,33 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 51,24 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 51,60 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 50,63 %

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого.

Сигнальных баров: 3108 (12,62 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 53,31 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,51 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 53,99 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 54,31 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 54,15 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 53,93 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 53,99 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,06 %

Вариант для формаций "M" где правый шип выше левого, правый шип равен левому и правый шип ниже левого с дивергенцией по трёхпериодному RSI.

Сигнальных баров: 1353 (5,49 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 54,99 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,88 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 54,92 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 56,02 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 55,58 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 54,47 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 54,10 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,22 %

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по трёхпериодному RSI.

Сигнальных баров: 868 (3,53 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 56,91 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,65 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 60,25 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 59,68 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 58,87 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,64 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 57,37 %

При всём многообразии стратегий, приведённых на данном форуме, такими результатами могут похвастаться единицы.
Спасибо, fenix!

Скажите пожалуйста в своем тесте, каким алгоритмом Вы определяли формацию М? Пытаюсь формализовать качественные М.

 

[fenix]

tree7206 протестируйте как я говорил и скажите чем закончился тест.

 

[fenix]

Я хочу сказать, что я просчитал очень много различных стратегий, в том числе и на этом форуме. Лучшие из них дают 52-53% прибыльных сделок, а большинство - 49-50%.
Есть стратегии, которые в оригинале дают 43-44%, поэтому их сигналы можно проинвертировать, чтобы улучшить результаты, и они всё равно будут хуже,чем у Вас. Стратегий, которые давали бы на промежутке длиной хотя бы 3 месяца более 67% прибыльных сделок, я вообще никогда не встречал за почти 15 лет биржевой деятельности.
Я покупал у некоторых иностранных сигналистов сигналы с заявленной доходностью 85-90%, но фактическая их доходность оказывалась на уровне 46%. Благо, солидные иностранные сигналисты, в отличие о наших, выполняют обязательства по возврату средств.
В вашей стратегии мне понравилась идея применения паттернов типа "M" и "W". Только поэтому я обратил на неё внимание. И можете быть уверены, что Ваша стратегия одна из лучших на этом форуме.
Попробую скомбинировать Ваши паттерны с различными инструментами технического анализа. Результаты буду выкладывать сюда.

О как.. Приятно же, а я думал что это бредовая идея

 

[tree7206]

Не сомневаюсь что разными ухищрениями можно довести процент прибыльности до 70%)))) Это более чем реально.Другой вопрос - стоит ли этим заниматься? Если нет конкурирующих идей, то конечно выбор однозначный. Желаю успеха!!!)))

Конкурирующие идеи есть, но и здесь хороший материал для работы. Попробуем что-нибудь сделать. А Вам спасибо! Я всю жизнь неравнодушен к блондинкам.