Финансовый Портал

[fenix]

Всем доброго времени суток! Хочу вам представить свою стратегию "W/M".
Это стратегия которая состоит всего лишь из BB (и то только во втором варианте).
И так приступим:
Есть две формации - "W" и "M" которые состоят из трёх свечей (есть формации которые состоят более чем из трёх свечей но по таким формациям входить опасно, не советую).
ТФ - по факту все тф.
Экспирация - 1-2 свечи.
Вариант 1 (без BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "W"), первый вид - это идеализированная формация "M", т.е два "шипа" одинаковые как на скриншоте выше, как мы видим такая формация дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого , заметьте это слабая формация, очень слабая но как мы видим мы бы получили профит, на такие слабые формации опасно входить.
Есть еще такие крякозябры но тем не менее второй "шип" выше первого и мы бы получили профит.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - кстати есть несколько видов этой формации (как и формации "M"), первый вид - это идеализированная формация "W", т.е два "шипа" одинаковые, как мы видим на скриншоте выше, такая формация как мы видим дает сильнее эффект.
Второй вид - это когда второй "шип" выше первого .
Третий вид - это когда второй "шип" ниже первого .

Вариант 2(с BB):
Формация "M":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
Как входить и что к чему - , этот вариант распространяется на все виды формации.
Суть второго варианта вообщем в том чтобы первый "шип" был за пределами BB а второй "шип" был в пределах BB.

Вариант 3 (с RSI, самый эффективный вариант, советую еще использовать его с вариантом 2):
Формация M:
Так вот, сигналы берем по формации "M" когда по RSI и по графику "M" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "M" с дивергенцией как на скриншоте - .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формация "W":
По формации "W" практически тоже самое, берем сигнал когда на RSI и на графике "W" сформировался (т.е входим сразу же после третьей свечи), ну или самые достоверные сигналы это "W" с дивергенцией как на скриншоте - .
Тестируйте!
P.S Советую работать только по третьему варианту с использованием второго варианта (по желанию), точнее и понятнее. Первый вариант ознакомительный, т.е что к чему по формации в чистом виде.

 

[tree7206]

Главное не количество а качество так что прогоните пожалуйста.

Вот получился интересный вариант из комбинации RSI и Стохастика. Сигналов не много, но результат хорош.

Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: 2014 год
Баров в истории: 24621

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенциями по RSI(3) и Stoch(5,3,1).

Сигнальных баров: 371 (1,51 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 62,26 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,80 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 59,57 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 59,83 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 61,46 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 59,83 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,76 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 54,18 %
экспирация 9 баров (135 мин) - прибылных сделок 55,53 %
экспирация 10 баров (150 мин) - прибылных сделок 56,33 %
экспирация 11 баров (165 мин) - прибылных сделок 58,49 %
экспирация 12 баров (180 мин) - прибылных сделок 58,76 %
экспирация 13 баров (195 мин) - прибылных сделок 61,46 %
экспирация 14 баров (210 мин) - прибылных сделок 61,19 %
экспирация 15 баров (225 мин) - прибылных сделок 58,76 %
экспирация 16 баров (240 мин) - прибылных сделок 58,22 %
экспирация 17 баров (255 мин) - прибылных сделок 60,11 %
экспирация 18 баров (270 мин) - прибылных сделок 59,57 %
экспирация 19 баров (285 мин) - прибылных сделок 61,99 %
экспирация 20 баров (300 мин) - прибылных сделок 61,19 %

Этот вариант хорош ещё и тем, что даёт отличный вход для спот форекса.

Ищем дальше...

 

[tree7206]

спасибо, AUDUSD, за последние 16 месяцев, можно и другие валютные пары на ваше усмотрение.

Вечером прогоню. К ночи сброшу результаты.

 

[fenix]

Вот получился интересный вариант из комбинации RSI и Стохастика. Сигналов не много, но результат хорош.

Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: 15 минут
Период тестирования: 2014 год
Баров в истории: 24621

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенциями по RSI(3) и Stoch(5,3,1).

Сигнальных баров: 371 (1,51 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 62,26 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 55,80 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 59,57 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 59,83 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 61,46 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 59,83 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 58,76 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 54,18 %
экспирация 9 баров (135 мин) - прибылных сделок 55,53 %
экспирация 10 баров (150 мин) - прибылных сделок 56,33 %
экспирация 11 баров (165 мин) - прибылных сделок 58,49 %
экспирация 12 баров (180 мин) - прибылных сделок 58,76 %
экспирация 13 баров (195 мин) - прибылных сделок 61,46 %
экспирация 14 баров (210 мин) - прибылных сделок 61,19 %
экспирация 15 баров (225 мин) - прибылных сделок 58,76 %
экспирация 16 баров (240 мин) - прибылных сделок 58,22 %
экспирация 17 баров (255 мин) - прибылных сделок 60,11 %
экспирация 18 баров (270 мин) - прибылных сделок 59,57 %
экспирация 19 баров (285 мин) - прибылных сделок 61,99 %
экспирация 20 баров (300 мин) - прибылных сделок 61,19 %

Этот вариант хорош ещё и тем, что даёт отличный вход для спот форекса.

Ищем дальше...

Отлично, ну еще прогоните так как я говорил, OBV не включайте в список (или и так и так) а только RSI,CCI, Stoch.

 

[tree7206]

Я просто ставлю рси 3 и сси 5 и они идут абсолютно одинаково

Мы это проверим.

 

[tree7206]

Рекомендую пробовать IBS,RSI,ССI,WPR,Де маркер,все с малыми периодами.Это те индикаторы который я сама пробовала в аналогичных совах.И не ограничивайтесь одним направлением торгуемого бара, реверсное может быть тоже интересным.
Мне нравиться D1.В конце дня посмотреть и открыть ту пару где больше вероятность(циферками прямо на чарте советник рисует)Я такой уже видела,это на форе.

Отлично, ну еще прогоните так как я говорил, OBV не включайте в список (или и так и так) а только RSI,CCI, Stoch.

Попробуем все варианты. Думаю, построим что-нибудь стоящее ;-)

 

[fenix]

Попробуем все варианты. Думаю, построим что-нибудь стоящее ;-)

Товарищ, построим, построим, только я думаю что твои тесты ловят сигналы которых нет вот и такой %... нашёл закономерность в W и M что при W вторая свеча (после первого шипа, полушипа еще) должна быть чем выше но и второй шип (полушип) не должен уходить сильно ниже первого шипа но и не должен уходить намного выше первого шипа и при M вторая свеча должна быть чем ниже но второй шип (полушип) опять же не должен сильно уходить выше первого шипа или ниже.

 

[блондинка]

Товарищ, построим, построим, только я думаю что твои тесты ловят сигналы которых нет вот и такой %... нашёл закономерность в W и M что при W вторая свеча (после первого шипа, полушипа еще) должна быть чем выше но и второй шип (полушип) не должен уходить сильно ниже первого шипа но и не должен уходить намного выше первого шипа и при M вторая свеча должна быть чем ниже но второй шип (полушип) опять же не должен сильно уходить выше первого шипа или ниже.

Во во!
Нужно положение закладывать как фильтр.
fenix, вы хотите сразу и 90%?))))

 

[tree7206]

Товарищ, построим, построим, только я думаю что твои тесты ловят сигналы которых нет вот и такой %...

Я повторюсь. Математика - точная наука! Тесты ловят только те сигналы, которые есть.

нашёл закономерность в W и M что при W вторая свеча (после первого шипа, полушипа еще) должна быть чем выше но и второй шип (полушип) не должен уходить сильно ниже первого шипа но и не должен уходить намного выше первого шипа и при M вторая свеча должна быть чем ниже но второй шип (полушип) опять же не должен сильно уходить выше первого шипа или ниже.

Если Вы, то есть ты, хочешь пересмотреть правила определения формаций, то дай количественные характеристики. Варианты типа "не должен сильно уходить" относятся к разряду подбрасывания монеты.

 

[tree7206]

спасибо, AUDUSD, за последние 16 месяцев, можно и другие валютные пары на ваше усмотрение.

По пятиминуткам, к сожалению, результаты оставляют желать лучшего. Теоретически они могут улучшиться, если вместо RSI(3) попробовать применить другие фильтры.

Валютная пара: AUDUSD
Таймфрейм: 5 минут
Период тестирования: c 17:40 10.12.2013 по 19:35 30.04.2015
Баров в истории: 102042

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по RSI(3).

Сигнальных баров: 3361 (3,59 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,82 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,48 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 53,26 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 53,37 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 53,84 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 53,40 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 52,88 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,65 %

 

[fenix]

Если Вы, то есть ты, хочешь пересмотреть правила определения формаций, то дай количественные характеристики. Варианты типа "не должен сильно уходить" относятся к разряду подбрасывания монеты.

Не важно...

 

[Sanat]

По пятиминуткам, к сожалению, результаты оставляют желать лучшего. Теоретически они могут улучшиться, если вместо RSI(3) попробовать применить другие фильтры.

Валютная пара: AUDUSD
Таймфрейм: 5 минут
Период тестирования: c 17:40 10.12.2013 по 19:35 30.04.2015
Баров в истории: 102042

Вариант для формаци "M" где правый шип выше левого или равен левому и формации "W" где правый шип равен левому или ниже левого с дивергенцией по RSI(3).

Сигнальных баров: 3361 (3,59 %)
экспирация 1 бар (15 мин) - прибылных сделок 51,82 %
экспирация 2 бара (30 мин) - прибылных сделок 53,48 %
экспирация 3 бара (45 мин) - прибылных сделок 53,26 %
экспирация 4 бара (60 мин) - прибылных сделок 53,37 %
экспирация 5 баров (75 мин) - прибылных сделок 53,84 %
экспирация 6 баров (90 мин) - прибылных сделок 53,40 %
экспирация 7 баров (105 мин) - прибылных сделок 52,88 %
экспирация 8 баров (120 мин) - прибылных сделок 53,65 %

спасибо! знаете, что подумал, возможно для исключения сигналов во время флетового движения есть смысл задать формации следующим образом:
Формация "M" с дивергенцией по RSI(3). Сигнал вниз на открытии текущего бара.
if ((Close[i+1]-Close[i+2]>abs ((open[i+1]-close[i+1])/2)) && (Close[i+2]-Close[i+3]<abs ((open[i+2]-close[i+2])/2)) && (Close[i+3]-Close[i+4]>abs((open[i+3]-close[i+3])/2)) && (Close[i+1]-Close[i+3]>= abs ((open[i+1]-close[i+1])/2)) && iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+1)<iRSI(NULL, 0, 3, PRICE_CLOSE, i+3)) tr = -1;

то есть задать определенную дистанцию между точками закрытия в зависимости от размеров свечей, чтобы "формация" была более выраженная. Тоже люблю математику

 

[Sanat]

abs - имею ввиду модуль числа (чтоб было положительным)

 

[felixfix]

Я повторюсь. Математика - точная наука! Тесты ловят только те сигналы, которые есть.

Я несколько дней назад это же самое автору пытался объяснить, но боюсь он до сих пор этого не понимает. Индикатор работает с цифрами, условия сошлись - сигнал зафиксирован, а то, что визуально он может быть не совсем похож на ожидаемый - проблема смотрящего на индикатор. А вот как формализовать четко зримую фигуру отдельный вопрос. На рисунке я предлагаю два варианта, как можно более четко определить(каждый вариант в черном квадрате, 0,3 - условный коэффициент, можно поварировать)

 

[felixfix]

можно попробовать формализовать по углам между линиями

 

[Sanat]

можно попробовать формализовать по углам между линиями

учитывая что расстояние по горизонтали всегда одинаковое между свечами, то думаю достаточно оперировать либо только длинами линий либо только углами. совместно - будет уже лишним. считаю что понятней все таки будет длинами. Вы в какой программе рисунок делали?

 

[felixfix]

Вы в какой программе рисунок делали?

Компас 3D

 

[fenix]

Я несколько днейиндикатамое автору пытался объяснить, но боюсь он до сих пор этого не понимает. Индикатор работает с цифрами, условия сошлись - сигнал зафиксирован, а то, что визуально он может быть не совсем похож на ожидаемый - проблема смотрящего на индикатор. А вот как формализовать четко зримую фигуру отдельный вопрос. На рисунке я предлагаю два варианта, как можно более четко определить(каждый вариант в черном квадрате, 0,3 - условный коэффициент, можно поварировать)

Не надо мне заливать что я понимаю а что нет. Все я понимаю. Надо как-то сделать так чтобы индикатор брал за сигнал зримую нормальную формацию которая на М или W смахивает. Но как?

 

[блондинка]

Не надо мне заливать что я понимаю а что нет. Все я понимаю. Надо как-то сделать так чтобы индикатор брал за сигнал зримую нормальную формацию которая на М или W смахивает. Но как?

Вроде есть подвальный индикатор- рисует цену без маштабирования и выглядит - копия как на чарте.Если надо могу поискать....

 

[fenix]

Вроде есть подвальный индикатор- рисует цену без маштабирования и выглядит - копия как на чарте.Если надо могу поискать....

Зачем?

 

[блондинка]

Зачем?

Кодерам надо математически описать визуальную модель)))А с самого графика это трудно....