Можно и я выскажу свое мнение по поводу винрейта? Ну, как это все считаю я... Смысл такой: можно иметь вин процентов 90 с мартином, но при этом, убыточные сделки будут съедать весь профит. Для того, что бы не получалось непоняток с профитностью, и можно было иметь какое то представление о профитности индикатора, я беру каждое колено убыточное, как ставка, умноженная на коэффициент мартина, плюс предыдущий убыток. И не столь важно до какого знака округлен коэффициент. На конечный результат это не сильно влияет. Обычно я беру вообще коэффициент равный 2-м. Получается, что лось по третьему колену будет равен: ставка + ставка*2 + ставка*2*2 + ставка*2*2*2 = 15 лотов. Вот и прикидывайте риски, связанные с мартином в 3 колена. Допустим мы имеем винрейт 95% при 3-х мартинах. Прибыли мы получим, учитывая возврат брокера 80% - 76 лотов. А убыток получим, учитывая входы по мартину - 75 лотов. Общая профитность какая..? 1 лот.
Теперь как я считаю винрей. Я беру общее количество выигрышных серий. Из 100 у нас получается 95 прибыльных сделок. Убыточных же мы получим 5*15 = 75. Считаем процент. 95+75=170(общее количество сделок). 95/1,7=55,88%. Вот вам более-менее правильный винрейт. Точнее общий винрейт, с учетом 3-коленного мартина.
Все это бралось абстрактно, и пример был приведен абстрактный. Было все показано на простом примере в 100 сделок. Теперь прикиньте, какое время понадобится, что бы совершить 100 сделок, и какой профит вы получите совершив эти 100 сделок.
Я сейчас не против кого то или чего то. Я просто пытаюсь вдолбить людям как считается профитность и винрейт. Плюс ко всему, показать насколько возрастают риски, связанные с применением мартина.
