Финансовый Портал

[ivansss]

Достаточно давно занимаюсь написанием советников под мт4 для торговли, впрочем, сам не торгую:

Прошедшим летом решил переключится на БО, появилась достаточно интересная идея:

Cуть идеи заключалась в применения на заключительном этапе анализа данных глубоких нейронных сетей:

Опишу вкратце алгоритм действий:

1. Cоветник в МТ4 работает на минутках.

2. При поступлении сигнала терминал формирует файл с набором данных и отправляет его в стороннюю программу (глубокую нейронную сеть, реализованная на библиотеке TensorFlow, достаточно свежий продукт Google 2015 года).

3. После обработки файла с данными из МТ4 программ окончательно принимает решение о правильности сигнала.

4. Программа автоматически делает ставку в браузере (тестировали олимптрейд).

Стратегия первичного отбора сигнала в МТ4 достаточно проста:

1. Перекупленость - перепроданность RSI;

2. Выход из канала болинджера;

3. Уровень поддержки – сопротивления (математический расчет);

4. Ограничение торговли по новостям и времени.

Проведенная ручная оптимизация (автоматически, к сожалению, выводить процент успешных сделок за одну интеграцию в тестере автоматически не получилось). Был выбран подход (настройки), позволяющее получить среднее количество сделок (12 тысяч за 2 года прогона с процентом положительного исхода 54 % без учета новостей (с учетом я думаю процент был слегка выше, сделок слегка меньше).

Самое вкусное: скрины результат работы нейронной сети с демо счета олимпа: выигрышей 75 % может даже больше).

Для работы по одной паре необходимо 2 ядра по 3 Ггц и 1.5 – 2 гига оперативки. (прожорлива падла)).

Текущее состояние: тесты закрыли в сентябре, сейчас планируем возобновить работы, так как система еще на костылях. Хотим поменять все-таки контртрендовую стратегию на трендовую. Готов обсудить, посотрудничать и.т.д.

 

[Oleg62]

Привет. Сам торгую на минутках, поэтому заинтересовался вашей затеей.
Моё мнение надо применять несколько методов для входов в торговле. И каждый метод, тогда, когда для него пришло время. Нельзя тупо применять тот же RSI, когда применять его нет смысла. Вы же наверное знаете, что RSI или тот же стохастик могут подолгу зависать в зонах перепроданности или перекупленности.
На рынке мы имеем ТРИ тенденции движения:
1. Рынок движется вбок
2. Рынок имеет трендовую тенденцию
3. Трендовая тенденция ослабевает, начинается переоценка сил.
Для каждой из тенденций Вы должны использовать сигналы тех индикаторов, которые подходят только к этой тенденции.
ХОРОШАЯ СИСТЕМА НИКОГДА НЕ ТЕРПИТ НЕУДАЧУ ОНА ТЕРПИТ НЕУДАЧУ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Например, если у Вас рынок движется вбок
Мы используем все, кроме индикаторов трендов:
- Bolliger bands-цена отскочит от уровней BB.
- РСИ - реагируют на зоны перекупленности/перепроданности
- Stochastic-пересечение Стоха, особенно в зонах перепроданности/перекупленности.
Рынок движется в тренде. Использование трендовых индикаторов явно:
- MACD хорош.
- Скользящие средние были бы тоже хороши.
В отличие от RSI и Stochastic-они долго будут оставаться в зонах перепроданности /покупки (в зависимости от тренда).
Полосы Боллинджера-цена больше не будет подчиняться своим границам.

 

[elkor86]

мой знакомый защищает докторскую степень по теме - применение нейронних сетей для прогноза тип следущей свечи на форексе. То что вы применяйте по сравнению с тем как он делает - это детский сад. Но дело не в этом, а дело в том, что применяя сложнейшую математику, обучая нейросеть результат чуть больше чем 50 процент на долгосроке. То есть, можно бросать монетку и получит тоже самое. Это говорит о том что валюты непредсказуемы и вы можете даже немечтать о 75 проц винрейта в долгосроке.

 

[westlle]

Уточните пожалуйста, у Вас winrate 75% посчитан с мартингейлом, или без него ?

 

[ivansss]

мой знакомый защищает докторскую степень по теме - применение нейронних сетей для прогноза тип следущей свечи на форексе. То что вы применяйте по сравнению с тем как он делает - это детский сад. Но дело не в этом, а дело в том, что применяя сложнейшую математику, обучая нейросеть результат чуть больше чем 50 процент на долгосроке. То есть, можно бросать монетку и получит тоже самое. Это говорит о том что валюты непредсказуемы и вы можете даже немечтать о 75 проц винрейта в долгосроке.

В Tensorflow перед многослойной структурой нейронов, применяются сверхточные уровни (грубо говоря). Это достаточно мощный и перспективный инструмент, который используется с не так давно. В моем понятии для получения нормального результата классификации необходим правильный подбор входных данных с правильным представлением (cо своей математикой. Я написал выше про 30 типов переменных в файле. (кстати к первичному алгоритму отбора они не относятся). Далее мы обучили сеть на отрезке длиной три года. Результат в 99% процентов мы достигли за 1400 эпох, 50% процентов обучения говорит лишь о том, что сеть не может найти закономерностей (у нас первичный алгоритм в терминале дает 54 % на долгосроке). Подавать больше данных смысла не вижу, на обучение и так тратиться много времени. Насчет предсказуемости валют, если бы так оно и было, не было бы людей торгующих в плюс, а так люди спокойно зарабатывают на системах тренд - уровень - точка входа ( VSA или Price Action).

Уточните пожалуйста, у Вас winrate 75% посчитан с мартингейлом, или без него ?

Да, мы применяли в управлении депозитом мартингейл, сейчас от него отказались, так как результаты хорошие. 75% это отношение выиграшей к общему количеству сделок. С другой стороны в нормальных конторах, доход на минутках 55 - 60% процентов, что даже с винрейтом в 75 % может слить.

На рынке мы имеем ТРИ тенденции движения:

Спасибо за ответ. Нам приходится выбирать, что то одно, так как поведение цены в боковике и в тренде разное, нейронную сеть нужно затачивать под что - то одно.

 

[ivansss]

В Tensorflow перед многослойной структурой нейронов, применяются сверхточные уровни (грубо говоря).

Описался, сверточные уровни. Как в предыдущем посте исправить, незнаю

 

[westlle]

Да, мы применяли в управлении депозитом мартингейл, сейчас от него отказались, так как результаты хорошие. 75% это отношение выиграшей к общему количеству сделок. С другой стороны в нормальных конторах, доход на минутках 55 - 60% процентов, что даже с винрейтом в 75 % может слить..

Не хочу Вас огорчать, но с мартином Win в 75%, это попахивает сливом депозита в догосроке,
так как на одну убыточную сделку в два колена мартина, нам нужно закрыть 4 сделки с первой попытки,(4 в ряд)
что невероятно сложно похоже будет сделать Вашей системе, и как результат получается печальный конец.

 

[westlle]

Да, мы применяли в управлении депозитом мартингейл, сейчас от него отказались, так как результаты хорошие. 75% это отношение выиграшей к общему количеству сделок. С другой стороны в нормальных конторах, доход на минутках 55 - 60% процентов, что даже с винрейтом в 75 % может слить.

мне кажется, если Ваша система не дает очень много минусов в ряд
то разумней использовать ее без применения мартингейла...
да, пусть винрейт будет чуть ниже, но стабильный(!) который убережет от слива депо.

 

[ivansss]

Не хочу Вас огорчать, но с мартином Win в 75%, это попахивает сливом депозита в догосроке,
так как на одну убыточную сделку в два колена мартина, нам нужно закрыть 4 сделки с первой попытки,(4 в ряд)
что невероятно сложно похоже будет сделать Вашей системе, и как результат получается печальный конец.

Согласен с вами полностью. Хотя практически и было за месяц получено максимум три минуса, даже если стартовать с ставки в 0.5 процента с 6 коленами шансы слить есть. Впрочем шансы слить есть всегда.

 

[блондинка]

Достаточно давно занимаюсь написанием советников под мт4 для торговли, впрочем, сам не торгую:

Прошедшим летом решил переключится на БО, появилась достаточно интересная идея:

Cуть идеи заключалась в применения на заключительном этапе анализа данных глубоких нейронных сетей:

Опишу вкратце алгоритм действий:

1. Cоветник в МТ4 работает на минутках.

2. При поступлении сигнала терминал формирует файл с набором данных и отправляет его в стороннюю программу (глубокую нейронную сеть, реализованная на библиотеке TensorFlow, достаточно свежий продукт Google 2015 года).

3. После обработки файла с данными из МТ4 программ окончательно принимает решение о правильности сигнала.

4. Программа автоматически делает ставку в браузере (тестировали олимптрейд).

Стратегия первичного отбора сигнала в МТ4 достаточно проста:

1. Перекупленость - перепроданность RSI;

2. Выход из канала болинджера;

3. Уровень поддержки – сопротивления (математический расчет);

4. Ограничение торговли по новостям и времени.

Проведенная ручная оптимизация (автоматически, к сожалению, выводить процент успешных сделок за одну интеграцию в тестере автоматически не получилось). Был выбран подход (настройки), позволяющее получить среднее количество сделок (12 тысяч за 2 года прогона с процентом положительного исхода 54 % без учета новостей (с учетом я думаю процент был слегка выше, сделок слегка меньше).

Самое вкусное: скрины результат работы нейронной сети с демо счета олимпа: выигрышей 75 % может даже больше).

Для работы по одной паре необходимо 2 ядра по 3 Ггц и 1.5 – 2 гига оперативки. (прожорлива падла)).

Текущее состояние: тесты закрыли в сентябре, сейчас планируем возобновить работы, так как система еще на костылях. Хотим поменять все-таки контртрендовую стратегию на трендовую. Готов обсудить, посотрудничать и.т.д.


Посмотреть вложение 104159 Посмотреть вложение 104160 Посмотреть вложение 104161 Посмотреть вложение 104162

Математика это очень хорошо!)
Только в "голом" виде её бесполезно применять.Это как оружие в неумелых руках)
Практика показывает(по результатам реальной торговли на разных типах и видах инструментов) , что для успешной торговли нужен коллектив или группа в составе:
1. генератор идей,человек с образным воображением,который создает модель торговой идеи.Его никто не понимает кроме:
2.транслятор,человек который способен понять суть идеи генератора и транспонировать(перевести) её в техническое задание для программиста.
3. программист,человек способный тех задание реализовать в коде.
По такому принципу и создаются мини группы для торговли высокочастотными ботами на фондовой бирже.
Я хочу сказать, что у вас нет рабочей идеи и математика применена по принципу "что под руку попалось". Это вы и запихали в код.Работают не красивые по названию нейронные сети, а нечто совсем прозаическое простое и банальное)))Только это увидеть нужно и сложить в голове эту головоломку.
Тут писалось про докторскую по теме направления свечи.История знает примеры, когда привлечённые нобелевские лауреаты слили сотни тысяч баксов на форекс.
Но всё же было интересно читать)))Удачи!

 

[ivansss]

Математика это очень хорошо!)
Только в "голом" виде её бесполезно применять.Это как оружие в неумелых руках)
Практика показывает(по результатам реальной торговли на разных типах и видах инструментов) , что для успешной торговли нужен коллектив или группа в составе:
1. генератор идей,человек с образным воображением,который создает модель торговой идеи.Его никто не понимает кроме:
2.транслятор,человек который способен понять суть идеи генератора и транспонировать(перевести) её в техническое задание для программиста.
3. программист,человек способный тех задание реализовать в коде.
По такому принципу и создаются мини группы для торговли высокочастотными ботами на фондовой бирже.
Я хочу сказать, что у вас нет рабочей идеи и математика применена по принципу "что под руку попалось". Это вы и запихали в код.Работают не красивые по названию нейронные сети, а нечто совсем прозаическое простое и банальное)))Только это увидеть нужно и сложить в голове эту головоломку.
Тут писалось про докторскую по теме направления свечи.История знает примеры, когда привлечённые нобелевские лауреаты слили сотни тысяч баксов на форекс.
Но всё же было интересно читать)))Удачи!

Вы где - то правы, а где - то я не согласен. Я более года торговал вместе с людьми. Отличная стратегия, никаких индикаторов. Но тем не менее 95% успеха это психологический фактор, торгуя, как часы по 2 - 3 месяца, потом я ловил "тильд", гасил депо в ноль. Поэтому я теперь не торгую, достаточно давно уже кстати. Можно было бы написать сову, но формализировать такие вещи практически нереально, я потратил на это уйму времени, к примеру: у нас есть тренд, происходит откат, потом пробой опорного уровня, казалось бы тренд сменился, а после пробоя цена идет во флете и снова возвращается в первоначальный тренд.

Нормальной идеи, да и практики на БО у меня нет, впрочем, что может нормально работать на минутках, вопрос очень большой. На первый раз я взял обычную интернет стратегию Bolinger + Rsi, прикрутил уровни ( так делает любой нормальный человек). Используя три главных постулата с форекса тренд - уровень - точка входа. Как минимум в БО можно добавить работу по тренд, так как стратегия использованная первоначально противотрендовая. Анализ точки входа я уже возложил на нейронку. Так что впринципе все подряд я не пихал, раз уж на это пошло.

Вам не нужно предсказывать цвет следующей свечи, вам нужно поэтапно класфицировать, повышая вероятность удачного исхода.

 

[rinat2009]

ivansss, я поверю в нейронные сети когда они смогут отличать собаку от кошки в 99 процентов случаев как это делает 3 летний ребенок

 

[ivansss]

ivansss, я поверю в нейронные сети когда они смогут отличать собаку от кошки в 99 процентов случаев как это делает 3 летний ребенок

Если я не ошибаюсь сейчас результат сопоставляет как раз под 99 %

 

[rinat2009]

ivansss, серьезно? а вид сзади фото дворняги-собаки например,рисунок от руки ,где это можно посмотреть,как эти боты отличают?

 

[ivansss]

ivansss, серьезно? а вид сзади на фото дворняг-собаки например,рисунок от руки ,где это можно посмотреть,как эти боты отличают?

Почитай про AlphaGo, нейронная сеть самого сильного игрока в мире по игре Го выйграла на раз два. Го гораздо более сложная игра, чем шахматы.

 

[rinat2009]

ivansss, что за игра Го? я старпер, вообще понятия не имею,мне интересен сам алгоритм распознавания ,,не перебирать миллиарды фотографий а одним взглядом за секунду понять кто на фото,я думаю это бесполезно (интуитивно)

 

[xiaomi]

Почитай про AlphaGo, нейронная сеть самого сильного игрока в мире по игре Го выйграла на раз два. Го гораздо более сложная игра, чем шахматы.

Искуственный интелект уже сильнее во многих сферах. Для меня удивительным был недавний вынос искуственным интеллектом лучших игроков в покер(чуваки стабильно миллионы рубят), без шансов. Отмечу, это игра с неполной информацией, шахматы и ГО нервно курят в сторонке.

 

[rinat2009]

Искуственный интелект уже сильнее во многих сферах. Для меня удивительным был вынос искуственным интеллектом лучших игроков в покер(чуваки стабильно миллионы рубят), без шансов. Отмечу, это игра с неполной информацией, шахматы и ГО нервно курят в сторонке.

Ну покер ,шахматы это понятно ,а водителей заменить до сих пор не могут и наврятли это будет в будущем ,сбил человека все претензии к разработчикам и в тюрьму,не хотят они брать на себя ответственность,если только не ехать 30 км в час

 

[ivansss]

ivansss, что за игра Го? я старпер, вообще понятия не имею,мне интересен сам алгоритм распознавания ,,не перебирать миллиарды фотографий а одним взглядом за секунду понять кто на фото,я думаю это бесполезно (интуитивно)

Любая нейронная сеть сначала будет обучаться на большом количестве фотографий, чтобы потом начать отлично работать. Про автопилот, на машинах Tesla уже стоит, конечно он не идеален и его постоянно доводят, однако он работает.

 

[rinat2009]

Любая нейронная сеть сначала будет обучаться на большом количестве фотографий, чтобы потом начать отлично работать. Про автопилот, на машинах Tesla уже стоит, конечно он не идеален и его постоянно доводят, однако он работает.

ну вот когда будет невыгодно нанимать водителей тогда нейронные сети выиграли,хотя бы так