Финансовый Портал

[ivansss]

Достаточно давно занимаюсь написанием советников под мт4 для торговли, впрочем, сам не торгую:

Прошедшим летом решил переключится на БО, появилась достаточно интересная идея:

Cуть идеи заключалась в применения на заключительном этапе анализа данных глубоких нейронных сетей:

Опишу вкратце алгоритм действий:

1. Cоветник в МТ4 работает на минутках.

2. При поступлении сигнала терминал формирует файл с набором данных и отправляет его в стороннюю программу (глубокую нейронную сеть, реализованная на библиотеке TensorFlow, достаточно свежий продукт Google 2015 года).

3. После обработки файла с данными из МТ4 программ окончательно принимает решение о правильности сигнала.

4. Программа автоматически делает ставку в браузере (тестировали олимптрейд).

Стратегия первичного отбора сигнала в МТ4 достаточно проста:

1. Перекупленость - перепроданность RSI;

2. Выход из канала болинджера;

3. Уровень поддержки – сопротивления (математический расчет);

4. Ограничение торговли по новостям и времени.

Проведенная ручная оптимизация (автоматически, к сожалению, выводить процент успешных сделок за одну интеграцию в тестере автоматически не получилось). Был выбран подход (настройки), позволяющее получить среднее количество сделок (12 тысяч за 2 года прогона с процентом положительного исхода 54 % без учета новостей (с учетом я думаю процент был слегка выше, сделок слегка меньше).

Самое вкусное: скрины результат работы нейронной сети с демо счета олимпа: выигрышей 75 % может даже больше).

Для работы по одной паре необходимо 2 ядра по 3 Ггц и 1.5 – 2 гига оперативки. (прожорлива падла)).

Текущее состояние: тесты закрыли в сентябре, сейчас планируем возобновить работы, так как система еще на костылях. Хотим поменять все-таки контртрендовую стратегию на трендовую. Готов обсудить, посотрудничать и.т.д.

 

[Oleg62]

Вы где - то правы, а где - то я не согласен. Я более года торговал вместе с людьми. Отличная стратегия, никаких индикаторов. Но тем не менее 95% успеха это психологический фактор, торгуя, как часы по 2 - 3 месяца, потом я ловил "тильд", гасил депо в ноль. Поэтому я теперь не торгую, достаточно давно уже кстати. Можно было бы написать сову, но формализировать такие вещи практически нереально, я потратил на это уйму времени, к примеру: у нас есть тренд, происходит откат, потом пробой опорного уровня, казалось бы тренд сменился, а после пробоя цена идет во флете и снова возвращается в первоначальный тренд.

Нормальной идеи, да и практики на БО у меня нет, впрочем, что может нормально работать на минутках, вопрос очень большой. На первый раз я взял обычную интернет стратегию Bolinger + Rsi, прикрутил уровни ( так делает любой нормальный человек). Используя три главных постулата с форекса тренд - уровень - точка входа. Как минимум в БО можно добавить работу по тренд, так как стратегия использованная первоначально противотрендовая. Анализ точки входа я уже возложил на нейронку. Так что впринципе все подряд я не пихал, раз уж на это пошло.

Вам не нужно предсказывать цвет следующей свечи, вам нужно поэтапно класфицировать, повышая вероятность удачного исхода.

Интересны Ваши размышления. Вы хотите использовать тренд в своей методике, а применяете индикаторы, которые в тренде не работают.

 

[ivansss]

Интересны Ваши размышления. Вы хотите использовать тренд в своей методике, а применяете индикаторы, которые в тренде не работают.

Изначально проще было взять что - то готовое для проверки идеи, тем более что bolinger + rsi не самая днищенская стратегия.

 

[ivansss]

Интересны Ваши размышления. Вы хотите использовать тренд в своей методике, а применяете индикаторы, которые в тренде не работают.

Опять некорректно написал, а кнопки редактировать я так и не нашел. Нужно бы дописать, что тренд - уровень -точка входа неотъемлемые вещи хорошей стратегии на форексе и эти вещи нужно переносить на БО.

 

[Oleg62]

Опять некорректно написал, а кнопки редактировать я так и не нашел. Нужно бы дописать, что тренд - уровень -точка входа неотъемлемые вещи хорошей стратегии на форексе и эти вещи нужно переносить на БО.

Вы не задумывались над тем, что есть много разных доступных систем используемых в разных тенденциях рынка, но если все эти системы хороши, то почему они работают иногда, а иногда они терпят неудачу?

 

[alian710]

Вы не задумывались над тем, что есть много разных доступных систем используемых в разных тенденциях рынка, но если все эти системы хороши, то почему они работают иногда, а иногда они терпят неудачу?

Так почему?

 

[Oleg62]

ну вот когда будет невыгодно нанимать водителей тогда нейронные сети выиграли,хотя бы так

Читайте мой пост 2. Почему то все читают и ни кто не может этого понять.

 

[ivansss]

Вы не задумывались над тем, что есть много разных доступных систем используемых в разных тенденциях рынка, но если все эти системы хороши, то почему они работают иногда, а иногда они терпят неудачу?

Конечно рынок меняется, сегодня тренд, завтра флет, потом какой нибудь расширяюшийся флет. Просто банально нужно в совах вырубать торговлю вне тренда или наоборот флета.

 

[surkovic]

Так почему?

Видимо, он хотел сказать, что фаза рынка меняется и система сливает. То есть, трендовые системы работают во время трендов, а контртрендовые в каналах.

 

[surkovic]

Просто банально нужно в совах вырубать торговлю вне тренда или наоборот флета.

Так на истории всем всё видно, постфактум видны и тренд, и флет, а определение текущей фазы рынка не такая уж банальная задача.

 

[Oleg62]

Видимо, он хотел сказать, что фаза рынка меняется и система сливает. То есть, трендовые системы работают во время трендов, а контртрендовые в каналах.

Ну хоть один понял.

 

[ivansss]

Так на истории всем всё видно, постфактум видны и тренд, и флет, а определение текущей фазы рынка не такая уж банальная задача.

Писал сову, которая анализировала работу по экстремумам зигзаза, например пробит в восходшей тенденции экстремум-минимум + несколько пунктов, для избежания ложных пробоев, смена тренда на нисходящий и наоборот, в трендах отлично работала. А вот флет беда, во флетах всегда начинается катавасия. Флет может идти плавно, а может под небольшим углом , чередовать ложные пробои и.т.д, как это запрограмировать я так и не понял.

 

[surkovic]

Конечно рынок меняется, сегодня тренд, завтра флет, потом какой нибудь расширяюшийся флет. Просто банально нужно в совах вырубать торговлю вне тренда или наоборот флета.

А вот чем отличается тренд от флета или какого-нибудь расширяющегося флета или рейнджа? В цифрах как это выразить? Когда-то давно думал об этом серьёзно и всё-таки надумал, как это в цифирках выразить.

 

[ivansss]

А вот чем отличается тренд от флета или какого-нибудь расширяющегося флета или рейнджа? В цифрах как это выразить? Когда-то давно думал об этом серьёзно и всё-таки

С трендом как раз таки все ясно, череда повышаюшихся максимумов и минимумов в восходящем тренде, в нисходящем противоположно.

 

[westlle]

то почему они работают иногда, а иногда они терпят неудачу?

Все просто, потому что в природе, все стремится к 50\50 (равновесие)
обсолютно все тоже самое происходит и на рынке...

 

[surkovic]

С трендом как раз таки все ясно, череда повышаюшихся максимумов и минимумов в восходящем тренде, в нисходящем противоположно.

Вам нужно отфильтровать рынок на верхней картинке от рынка на нижней?

 

[блондинка]

Если серьёзно разбираться в применении интеллектуальных способов и методик к БО, надо для начала (как говориться - начнём от "печки") определится с классификацией торговых систем в этой области знаний. Если классификации пока нет, это не значит что она не существует!)Это значит что ещё время не пришло.Пока теоретики с практиками не проявили должного интереса к систематизации!)А это потому что с 2008г (типа начало функционирования БO)не много прошло времени и круг вовлечённых(заинтересованных) относительно узок.Если на форекс есть и трендовые и контртрендовые схемы, на откатах, сеточники, на основе прайс экшен и паттернов, на объёмах всех видов и типов, арбитражные, скальперские и много всяких других, то на БO не менее широкая номенклатура еще не обозначенных даже словами разновидностей.
Ещё очень большой вопрос о применимости понятий тренд/флет для экспираций в 1 или 2 свечи.По мне так это несущественная характеристика движения цены в этом случае. Из десятков рабочих алгоритмов считанные единицы можно упомянуть с применением тренда или флета. Основной массе алгоритмов просто невозможно дать словесное определение заложенных в них принципов и смысловых взаимосвязей.
Как результат всего этого, проблематично не то что подобрать математическую модель решаемой задачи, но и хоть с какой бы ни было определённостью понять, действительно ли мы проводя вычисления можем определить направление свечи. Это скорее сфера вообще не точных наук, а скорее ближе к искусству и применённая математика в нём всего лишь комбинаторика(размещение, перестановка, сочетание элементов).

 

[Pasha_Tehnik]

Предсказатель на основе самообучающейся нейронной сети
Торговый индикатор BPNN - Предсказатель на основе самообучающейся нейронной сети прочтите может и то что надо, но мозг плавится от прочитанного

 

[Misshka]

опа, интересная тема, нука подскажите, как можно обучить эту самую нейросеть графическим паттернам индюков, чтобы она запомнила основные "заходные" паттерны и потом выдавала сигнал на вход? я в теме не шарю, но стратегии есть, объясните мне как самому тупому, как можно скормить такой нейросети например 100 фоток сигналов и чтобы она это потом опознала и выдала сигнал?

 

[ivansss]

опа, интересная тема, нука подскажите, как можно обучить эту самую нейросеть графическим паттернам индюков, чтобы она запомнила основные "заходные" паттерны и потом выдавала сигнал на вход? я в теме не шарю, но стратегии есть, объясните мне как самому тупому, как можно скормить такой нейросети например 100 фоток сигналов и чтобы она это потом опознала и выдала сигнал?

По индюкам так сходу не скажу, а вот с свечными патернами можно, только вместе с ними еще какие нибудь данные нужно прикрутить, тк без доп данных можно и простыми условиями это описать, а когда данных много и они разнородны нейронка начинает в процессе обучения искать взаимосвязи, которые человеку неочевидны.

 

[Oleg62]

Если серьёзно разбираться в применении интеллектуальных способов и методик к БО, надо для начала (как говориться - начнём от "печки") определится с классификацией торговых систем в этой области знаний. Если классификации пока нет, это не значит что она не существует!)Это значит что ещё время не пришло.Пока теоретики с практиками не проявили должного интереса к систематизации!)А это потому что с 2008г (типа начало функционирования БO)не много прошло времени и круг вовлечённых(заинтересованных) относительно узок.Если на форекс есть и трендовые и контртрендовые схемы, на откатах, сеточники, на основе прайс экшен и паттернов, на объёмах всех видов и типов, арбитражные, скальперские и много всяких других, то на БO не менее широкая номенклатура еще не обозначенных даже словами разновидностей.
Ещё очень большой вопрос о применимости понятий тренд/флет для экспираций в 1 или 2 свечи.По мне так это несущественная характеристика движения цены в этом случае. Из десятков рабочих алгоритмов считанные единицы можно упомянуть с применением тренда или флета. Основной массе алгоритмов просто невозможно дать словесное определение заложенных в них принципов и смысловых взаимосвязей.
Как результат всего этого, проблематично не то что подобрать математическую модель решаемой задачи, но и хоть с какой бы ни было определённостью понять, действительно ли мы проводя вычисления можем определить направление свечи. Это скорее сфера вообще не точных наук, а скорее ближе к искусству и применённая математика в нём всего лишь комбинаторика(размещение, перестановка, сочетание элементов).

"Если на форекс есть и трендовые и контртрендовые схемы ..........то на БO не менее широкая номенклатура еще не обозначенных даже словами разновидностей."
Здесь с Вами не соглашусь. Почему Вы думаете, что на БО нет обозначенных разновидностей систем. На мой взгляд на БО работают те же разновидности систем, что и на форексе. Разница только в том, что на форексе мы ограничены только диапазоном применения цены, это диапазон от точки входа ограничен стоп-лоссом и тейк-профитом, временные рамки на форексе не имеют значения. А на БО мы не ограничены диапазоном цены, а ограниченны только временем. А схемы применения при торговле что на форексе, что на БО можно сказать одни и те же. (трендовые, контртрендовые и т.п.).
"Ещё очень большой вопрос о применимости понятий тренд/флет для экспираций в 1 или 2 свечи.По мне так это несущественная характеристика движения цены в этом случае."
Понятие применительно к БО таких как тренд/флет можно конечно и не применять, но уложить в эти понятия - можно и 1 и 2 свечи.
Вот вам пример.


Девять подряд идущих входов с экспирацией в одну свечу, из которых +6/-2, один возврат. Это разве не трендовая стратегия входов? Да есть минуса, но это только потому, что самое сложное на БО, как я писал выше - это определение временных рамок для входа.
".......проблематично не то что подобрать математическую модель решаемой задачи, но и хоть с какой бы ни было определённостью понять, действительно ли мы проводя вычисления можем определить направление свечи."
И здесь опять я с Вами не соглашусь. Ведь все индикаторы которые написаны для форекса и те которые Вы сами пишите основаны на математических вычислениях, на выполнении определенных функций , задаются различные переменные и т.д. Ну не мне же здесь это объяснять, вы же программист и все это знаете во много раз лучше чем я.