ivansss
Новичок
- Регистрация
- 11.12.15
- Сообщения
- 15
- Реакции
- 1
ivansss не предоставил никакой дополнительной информации.
Достаточно давно занимаюсь написанием советников под мт4 для торговли, впрочем, сам не торгую:
Прошедшим летом решил переключится на БО, появилась достаточно интересная идея:
Cуть идеи заключалась в применения на заключительном этапе анализа данных глубоких нейронных сетей:
Опишу вкратце алгоритм действий:
1. Cоветник в МТ4 работает на минутках.
2. При поступлении сигнала терминал формирует файл с набором данных и отправляет его в стороннюю программу (глубокую нейронную сеть, реализованная на библиотеке TensorFlow, достаточно свежий продукт Google 2015 года).
3. После обработки файла с данными из МТ4 программ окончательно принимает решение о правильности сигнала.
4. Программа автоматически делает ставку в браузере (тестировали олимптрейд).
Стратегия первичного отбора сигнала в МТ4 достаточно проста:
1. Перекупленость - перепроданность RSI;
2. Выход из канала болинджера;
3. Уровень поддержки – сопротивления (математический расчет);
4. Ограничение торговли по новостям и времени.
Проведенная ручная оптимизация (автоматически, к сожалению, выводить процент успешных сделок за одну интеграцию в тестере автоматически не получилось). Был выбран подход (настройки), позволяющее получить среднее количество сделок (12 тысяч за 2 года прогона с процентом положительного исхода 54 % без учета новостей (с учетом я думаю процент был слегка выше, сделок слегка меньше).
Самое вкусное: скрины результат работы нейронной сети с демо счета олимпа: выигрышей 75 % может даже больше).
Для работы по одной паре необходимо 2 ядра по 3 Ггц и 1.5 – 2 гига оперативки. (прожорлива падла)).
Текущее состояние: тесты закрыли в сентябре, сейчас планируем возобновить работы, так как система еще на костылях. Хотим поменять все-таки контртрендовую стратегию на трендовую. Готов обсудить, посотрудничать и.т.д.
Прошедшим летом решил переключится на БО, появилась достаточно интересная идея:
Cуть идеи заключалась в применения на заключительном этапе анализа данных глубоких нейронных сетей:
Опишу вкратце алгоритм действий:
1. Cоветник в МТ4 работает на минутках.
2. При поступлении сигнала терминал формирует файл с набором данных и отправляет его в стороннюю программу (глубокую нейронную сеть, реализованная на библиотеке TensorFlow, достаточно свежий продукт Google 2015 года).
3. После обработки файла с данными из МТ4 программ окончательно принимает решение о правильности сигнала.
4. Программа автоматически делает ставку в браузере (тестировали олимптрейд).
Стратегия первичного отбора сигнала в МТ4 достаточно проста:
1. Перекупленость - перепроданность RSI;
2. Выход из канала болинджера;
3. Уровень поддержки – сопротивления (математический расчет);
4. Ограничение торговли по новостям и времени.
Проведенная ручная оптимизация (автоматически, к сожалению, выводить процент успешных сделок за одну интеграцию в тестере автоматически не получилось). Был выбран подход (настройки), позволяющее получить среднее количество сделок (12 тысяч за 2 года прогона с процентом положительного исхода 54 % без учета новостей (с учетом я думаю процент был слегка выше, сделок слегка меньше).
Самое вкусное: скрины результат работы нейронной сети с демо счета олимпа: выигрышей 75 % может даже больше).
Для работы по одной паре необходимо 2 ядра по 3 Ггц и 1.5 – 2 гига оперативки. (прожорлива падла)).
Текущее состояние: тесты закрыли в сентябре, сейчас планируем возобновить работы, так как система еще на костылях. Хотим поменять все-таки контртрендовую стратегию на трендовую. Готов обсудить, посотрудничать и.т.д.
[/QUOTE]
