наконец закончил первую часть давно обещанной статьи:
"Как проверить Торговую Идею на истории и сделать из нее готовую Торговую Стратегию для автоторговли"
1. Отбор
Для начала нам понадобиться сама торговая идея.
Получить ее можно несколькими способами:
- Придумать самому
- Найти в интернете (форумы, складчины, блоги, друзья,...)
- Машинным перебором (дата мейнингом, смотри статью “О поиске ТС на истории”)
Для примера я пойду самым простым способом и возьму простую ТС прям с этого форума.
Критерии выбора ТС:
- четко описаны правила входа
- не перегружена индикаторами (Аля “м5 все просто”, а то чем больше индикаторов, тем проще попасть в переоптимизацию)
- можно реализовать в виде стрелки
Остановился на системе Hubba Hubba Style
ТС Hubba Hubba Style
2. Перенос в код
Шаг 1:
Смотрим что является основой ТС.
“погонять” ее в живую, посмотреть сделки на истории, определить основные правила.
Потестив понял что основа это VCustom3, а далее крутитесь сами
Шаг 2:
Перенос в код.
Если основу перенести в код нельзя, то и протестить ее нам не получится.
Нам повезло, тут всего 3 простых правила которые отлично переносятся в код:
- VCustom3 выходит за зону - ОК (только заменили его на SimiFxMTN, сигналы совпадают а стабильность и скорость работы у сими выше, хоть и не такой красивый))
6028519 Alpari-Standard2 - [EURUSD,M5] (202 kb) закачан 23 сентября 2016 г. Joxi
- Если цена выше МА вниз, если ниже МА вверх (Не совсем понял рациональность этого правила, но пусть будет так) - ОК
- Пробитие фрактального уровня - ОК
мне даже не пришлось лезть в код для добавление этих правил, эти торговые идеи уже были у меня в тестере.
Количество протестированных мной идей уже давно перевалило за сотню, поэтому мой тестер стал походить на большой конструктор тс. Почти все тс основываются на схожих торговых идеях в той или иной комбинации, редко когда что-то новое можно встретить.
3. Тестирование
Шаг 3:
Тестируем Эффективность ТС в “голом” виде
6028519 Alpari-Standard2 - [EURUSD,M5] (299 kb) закачан 23 сентября 2016 г. Joxi
На самом деле 55% с 16624 сделками за 5 лет - это отличный результат.
Винрейт стабилен 55% (+/- 2%) на всех парах, это говорит о том, что есть база из которой можно что-то сделать.
Это отличная новость, значит можем двигаться дальше.
Шаг 4:
Ручками перебираем параметры.
посмотрим как изменятся винрейт и определим что действительно является базой тс.
И определяем границы параметров работы тс (для определения диапазона перебора в оптимизации).
Как я и предположил в начале, главный тут Simi (он же VCustom3).
Далее фрактальные уровни
а изменения МА только ухудшали результаты
Шаг4:
Убираем жирок.
Убрав МА результаты практически не изменились, а значит можно спокойно продолжить тесты без нее. видимо МА в ТС дается больше для людей, для лучшего восприятия движения цены. для робота она тут как фильтр бесполезна, а значит убираем.
Итого осталось 2 правила, сими и фрактальные пс.
чем меньше правил - тем лучше для оптимизации.
Выводы по Тестированию:
- ТС подходит для ручной торговли. 55% и множество сигналов отличная база для опытного трейдера. Некоторые ТС успешных торгующих трейдеров имеют и худшие показатели в “голом” виде
- В ТС есть работающая торговая идея, а большое количество сигналов в сочетании с небольшим составом индикаторов в ядре позволит нам подобрать нужные фильтры для поднятия винрейта. Если проще - потенциал есть.
Переходим к самой интересной и трудоемкой части - Оптимизации.
вторую часть пока еще пишу...