Финансовый Портал

[itsLek]

Привет, Меня зовут Александр.

Я занимаюсь полностью автоматической торговлей на Бинарных Опционах.

В БО уже 2 года, сейчас трейдинг для меня - это основная работа.
Решил поделиться информацией и своими мыслями.
Так-что если интересна тема Алгоритмического Трейдинга - то добро пожаловать.

Буду затрагивать темы:

• Поиска Торговых Стратегий
• Тестирования и Оптимизации на истории
• Автоматизации процесса торговли
• Софта для трейдинга
• Брокеры
• и многое другое

Предупрежу сразу - Статьи Не для новичков.

Как бонус, буду выкладывать свои ТС, как примеры к статьям.

Статьи:
1. О поиске ТС на истории
2. Как не прыгать от Стратегии к Стратегии
3. Проблемы формализации для алгометрического трейдинга
4. Как проверить Торговую Идею на истории и сделать из нее готовую Торговую Стратегию для автоторговли ч1
5. Как проверить Торговую Идею на истории и сделать из нее готовую Торговую Стратегию для автоторговли ч2
6. Мартингейл - Сливатор для БО

UP 23.10.2016
Запустил сервис по копированию своих роботов: lxbinary.ru

UP 16.02.2016
Торговля на вашем счету за % с дохода

 

[itsLek]

О поиске ТС на истории:

Среди трейдеров существует 2 мнения, которые при первом взгляде кажутся противоположными:

1. Истории свойственно повторяться и это можно использовать.
2. Успех на Истории не гарантирует успеха в будущем.

Но истина где-то посередине.

Как можно подтвердить прибыльность стратегии не используя историю?
Не ждать же год, а потом сказать "ну черт, она всетки сливает". (Нет, неделя и даже месяц это не показатель для работоспособности, поверьте моему горькому опыту, но об этом чуть позже.)

Но с другой стороны, сильная заточка системы под историю (вплоть до 100% выигрышных сделок на истории, а это вполне можно сделать) не приводит ни к чему хорошему. Почему? - разбираемся дальше!

Чтоб понять что такое трейдинг представьте себе море, да именно море. А Вы рыбак. Вы хотите поймать рыбу, но вот незадача, море постоянно меняется и рыба тоже не стоит на месте, я уж не говорю про переменчивую погоду.
Как понять будет ли шторм или какую приманку для рыбы использовать сегодня?
Ответ - Опыт.

Опытный рыбак, одним легким взглядом сможет сказать стоит ли сегодня выходить в море или нет. Так и опытный трейдер, основываясь на своем опыте может принимать торговые решения.
Как и рыбаки они не всегда бывают правы, а некоторые даже "тонут". Но именно опыт и смекалка позволяет быть им в прибыли.

А Можем ли мы используя машинное обучение на истории выработать и формализовать этот опыт?
Прям научить робота торговать как человека мы не сможем (увы ИИ пока нет, и может хорошо что его нету).
Но мы можем найти закономерности и выработать на основе них определенные правила.
От простых: если выйти в шторм то можно утонуть. (прибыли нам не даст но жизнь сохранит )
До более сложных: ловиться лучше всего утром и с такой-то приманкой.

Главное не уходить в крайности.
Например: “Когда луна в стрельце а птицы летают низко, первого число месяца в 14:25 выйди в море и будет улов.“
На истории мы нашли что при совпадении этих факторов улов был всегда (винрейт 100%). Но по факту, что думаете получится? - если будет 50-60% считайте, что вам повезло.

Из-за это я перестал уже верить в граали с винрейтом 90%, кои частенько появляются на форуме и вызывают только улыбку. Зная как бывает сложно получить даже 60-65% реального торгового винрейта.

Важно научиться находить баланс и отличать действительную закономерность от “перетренированных” совпадений подогнанных под историю.​

Да, находить прибыльные ТС на исторических данных вполне возможно, но нужно понимать что ты ищешь.

По этому в следующей статье мы поговорим с в вами о том как проверить свою Торговую Идею на истории и сделать из нее готовую Торговую Стратегию.

 

[itsLek]

Решил поднять животрепещущую тему для форума:

Как не прыгать от одной стратегии к другой.

Часто замечаю такую картину, человек скачал/купил ТС, поторговал по ней, может даже в плюс, но как только стратегия перестала приносить прибыль сразу бросает ее и идет искать другую. И далее процесс повторяется вплоть до бесконечности.

Все дело в уверенности в самой стратегии. Если вы знаете как стратегия вела себя на истории, вы понимаете какие возможны просадки по ней и какие допустимые периоды ее “не работы”. Когда вы знаете это, у вас не возникает желание выкинуть ТС при первом крупном минусе, вы понимаете что это нормально для нее, ведь стратегий работающих всегда и везде не существует. И только если она начинает выходить за рамки своих исторических уровней, только тогда можно задумываться о ее замене или пере-оптимизации.

А теперь примеры:
Вот одна из моих тс по EUR/USD

Screenshot

вот уже как 6 месяцев она не приносит прибыли.

Screenshot

Но я не спешу ее выкидывать т.к. на истории уже были периоды когда она работала в 0 на большом сроке.

Screenshot

Да и уровень просадки далек даже от среднего значения.

Screenshot

Другие дело, что это сложнее психологически, особенно если ты торгуешь руками.

Тут на помощь приходит такая вещь как диверсификация (к теме диверсификации мы еще вернемся). Когда много ТС, просадка одной из них не сильно влияет на общий доход. Для примера, вот скрин доходности с наложением всех моих торгующих тс:

Screenshot

Согласитесь, смотрится куда приятней


Вывод:
Прыгать от ТС к ТС не рационально, лучше потратить это время на более подробное изучение ТС, чтоб быть уверенным в системе и понимать её "границы". Ну и создать портфель различных ТС, для диверсификации.

И в конце Случай из жизни:

Целая группа на протяжении 3-ех месяцев делала ТС. и после запуска в торговлю, ТС начала лить. через 3 недели все плюнули на нее и забыли. Спустя полгода как-то решил ее проверить. оказалось что буквально через неделю ТС пошла резко в прибыль и за эти 5 месяцев сделал 800%!!! Вот мы то локти кусали!

​

 

[Cтeпaн]

Всё верно говорите. Создать ТС, прибыльность которой на длительной истории - 60% - это вполне неплохо, значит есть с чем работать, есть материал. Но здесь может возникнуть и другая проблема.
Как и окружающая нас действительность, трейдинг становится всё более и более технологичным и автоматизированным. Новичку, да и не только, создавшему себе стратегию, бывает просто невозможно воплотить её в жизнь без знания основ языка программирования. Тестирование, оптимизация, я уже не говорю о простом создании на основе своей ТС простого стрелочного индикатора - уже для многих является проблемой.
(Кстати, помню, читал вашу ветку (связанную с тестером), которая так и не получила продолжение... )

 

[itsLek]

Всё верно говорите. Создать ТС, прибыльность которой на длительной истории - 60% - это вполне неплохо, значит есть с чем работать, есть материал. Но здесь может возникнуть и другая проблема.
Как и окружающая нас действительность, трейдинг становится всё более и более технологичным и автоматизированным. Новичку, да и не только, создавшему себе стратегию, бывает просто невозможно воплотить её в жизнь без знания основ языка программирования. Тестирование, оптимизация, я уже не говорю о простом создании на основе своей ТС простого стрелочного индикатора - уже для многих является проблемой.
(Кстати, помню, читал вашу ветку (связанную с тестером), которая так и не получила продолжение... )

Спасибо за отзыв.
Насчет программирования и да, и нет.
Да - потому что знай я программирование, яб сэкономил себе время и деньги.
Нет - потому что все можно заказать у программистов. как не странно, работа программистов на mql стоит не очень дорого, по сравнению с другими языками. Простой стрелочник вполне можно написать за 15$. Да, вещи посложней будут стоить дороже. Но просто оценивайте это как инвестицию в Ваш бизнес. или трате время на изучение программирования. время=деньги

Вообще программисты очень странный народ. Имея безграничные возможности в реализации своих идей, они предпочитают выполнять чужие идеи за фиксированную плату. Хоть бы 1 предложил сотрудничество, заработал бы уже раз в 100 больше чем с его фикс оплаты)

 

[MMS]

Вообще программисты очень странный народ. Имея безграничные возможности в реализации своих идей, они предпочитают выполнять чужие идеи за фиксированную плату. Хоть бы 1 предложил сотрудничество, заработал бы уже раз в 100 больше чем с его фикс оплаты)

Энигма предлагал такое сотрудничество.
Но сейчас не знаю на сколько это актуально.
Ну и от себя - все программисты с которыми я работал и знаю, как МТ4 так и ТОС - в 99,9999999% не торгуют сами или пробовали и бросили.
А то количество стрелок и граалей что они за свою жизнь переписали и они не работали - подтверждает их горький опыт
По этой причине 99,9999% из них приняли единственно венное решение, подсказанное опытом - заработать на БО можно только оказывая услуги таким же желающим заработать на БО.

 

[mamba69]

Отличная ветка

 

[Cтeпaн]

А то количество стрелок и граалей что они за свою жизнь переписали и они не работали - подтверждает их горький опыт

И правда, сколько граалей уже ни попеределал (по просьбе трудящихся), все они показывали вин около 50%. Зачастую сразу понимаешь полную бессмысленность дальнейших действий, когда видишь условия входа в сделку: пересечение МА + стохастик или бессмысленное объединение бессмысленных же индикаторов из сети: куча Тренддирекшенов + какой-нибудь индикатор тиковых объёмов. Хотя попадались довольно неплохие на первый взгляд идеи, однако результат на длительной истории оказывался не выше предыдущих.

 

[itsLek]

В следующей статье будем тестировать и оптимизировать ТС.
Если хотите чтоб я протестировал конкретную тс (с форума или лично вашу), пишите в лс.

 

[Yuryj]

пересечение МА + стохастик или бессмысленное объединение бессмысленных же индикаторов из сети

Таких индюков для себя написал штук 30, результат понятно какой.

Хотя попадались довольно неплохие на первый взгляд идеи, однако результат на длительной истории оказывался не выше предыдущих.

Штук 7 индюков писал на основе "совершенно гениальных идей", половина из них показали 53-59% , но на протяжении месяца-двух и на отдельных парах. А на дистанции ничего интересного.

 

[Holyfan]

Энигма предлагал такое сотрудничество.
Но сейчас не знаю на сколько это актуально.
Ну и от себя - все программисты с которыми я работал и знаю, как МТ4 так и ТОС - в 99,9999999% не торгуют сами или пробовали и бросили.
А то количество стрелок и граалей что они за свою жизнь переписали и они не работали - подтверждает их горький опыт
По этой причине 99,9999% из них приняли единственно венное решение, подсказанное опытом - заработать на БО можно только оказывая услуги таким же желающим заработать на БО.

Исходя из ваших слов, программисты похожи на различных граалестроителей и продавцов стратегий/сигналов, разве что никого не надувают. А так схема та же: торганул - не получилось - разочаровался - пошел искать другие способы срубить денег.
Ну а для того чтобы написать свой Грааль, нужно знать, что, зачем и как писать. Отсюда и проблемы, люди до конца не изучат ТС, которая им понравилась, и бегут по ней какую-то непонятную стрелку лепить. А потом, соответственно, нытье, мол, она не работает как мне хочется. А кто ж тебя заставлял спешить?
Да и вообще, заработать на рынке чужими стратегиями не получится. На них можно только подняться на первых порах, а потом все равно нужно придумывать что-то свое. Поэтому и такие форумы как этот и ему подобные подходят только для думающих новичков, которые еще только ищут себя в трейдинге. Ну или для любителей пообщаться, типо меня, а заодно и, возможно, найти что-то интересное, потому как я всегда в поисках. Это стимулирует работать дальше.

 

[MMS]

Исходя из ваших слов, программисты похожи на различных граалестроителей и продавцов стратегий/сигналов, разве что никого не надувают.

нет)))
Кодером эм.ку.эль. становятся по 3 причинам.
1. "Вынужденная"
В начале пути, пашущий идеями трейдер, перечитав и перелистав мегатонны информации и попробовал 1000 индикаторов понял - нужна своя ТС/стрелка
Он обращается к кодеру. то просит денег. он с энтузиазмом и надеждой тратит - подучает заказ.
Показалось - не то. не оно, 50% дорабатывает, платит - не то.
Ищет. пробует, стал еще больше понимать - еще раз заказывает))))
В общем после определенного количеств итераций и потраченных денежных знаков и на кануне прочитав ветку типа "как самому написать советника" в голову приходит мысль - может сам, все говорят примитивно.
Трейдер ступает на пусть самообразования, сначала простые стрелки на машках+рса и стох, потом просьбы приделать алерта и покрасить бар и первые wmz заработанные на этой теме...все.
Трейдер становится кодером сидит на фрилансе, на форуме профиль, что делает за спасибо, что за монеты и понимает - тут то хоть немного есть денег
2. "Осознано"
Начинает как и первый.
Поняв что все это зря, а парень он вдумчивый и наблюдательный, видит что единственные кто зарабатывают - кодеры и гралеписатели продаваны решает - хм, попробую почитаю что там за эм.ку.эл.
Пробует, читает идет, пошли первые заказы - профит
3. Интересно
Имеет хорошее базовое и профильное образование, опты в разработке, знает 2-3 языка.
В отличии от первых 2х категорий - имеет хорошую работу, что позволяет развивать новое увлечение - играется трейдингом, быстро разбирается в синтаксисе примитивного эм.ку.эль.
За счет того что обладает правильным техническим аппаратным мышлением, без проблем решает задачи, которые кодеры из категорий 1 и 2 или делают с костылями или делают грубо и тормозящее или вообще не знаю как это делать.
С таких выходят самые крутые кодеры, типа Энигмы
Все это ИМХО

 

[itsLek]

На этой неделе рынок был спокойным и Тс-ки выдали счет 41-10
это рекордных 80% недельного винрейта. +35% к депозиту.
Эх, вот так бы каждую неделю)

 

[Рустам8669]

На этой неделе рынок был спокойным и Тс-ки выдали счет 41-10
это рекордных 80% недельного винрейта. +35% к депозиту.
Эх, вот так бы каждую неделю)

это потому что я не торговалD когда начинаю торговать я там начинается хрен пойми что

 

[itsLek]

Проблема Формализации в алгометрическом трейдинге

Подбирая ТС на тест, я постоянно сталкиваюсь с проблемой формализации. Ведь чтоб проверить прибыльность тс мне нужно как-то описать ее для робота на понятном ему пошаговом формальном языке.
Если для человека инструкция “Рисуйте линии ПС и работаете на отскок от них” вполне понятна. то для робота сразу появляется тысяча вопросов и миллион вариантов реализации.
Кстати, вот хорошее видео описывающее суть проблемы:

Почему используя одну и туже ТС один трейдер зарабатывает, а другой сливает?
Именно по причине плохой формализации ТС. Она дает свободу трейдеру в принятии решении, и для кого-то это хорошо, а для кого-то это путь к сливу.


Насколько важна интуиция и опыт в трейдинге?
Иногда важнее самой тс. Есть примеры когда мы пытались автоматизировать системы успешных трейдеров на БО. Итог, ТС сливала. Когда смотрели входы с самим трейдером то получалось что: “тут я не брал бы, вон какой тренд до этого был, а тут я пропущу - новостной фон еще сильный, а вот тут я подхвачу еще одним лотом снизу”. И тем самым робот в минусе, а трейдер в плюсе. Но как это формализовать??? Да никак! Этому даже человека трудно обучить, не говоря уж о роботе.

Именно из-за этого многие ТС просто не поддаются переносу на автоторговлю.

Но это не значит что роботы торгуют хуже трейдеров, просто каждый хорош в своей нише. Например произошел очередной крындец в мире, на м15 афигеть тренд, все трейдеры седеют, а на м1 робот молотит себе в плюс мелкие откатные свечи их стопов.


Почему роботы чаще работают на мелких тайфреймах, а успешные трейдеры от m15 и выше?
На мелких таймфреймах больше работает математическое и статистическое ожидание на высоких больше фундаментальный и технический анализ (который для робота формализовать намного сложнее, чем математические формулы).

Значит ли это что из ТС нельзя сделать робота?
Сделать можно, но не из всех. Важно что является центром ТС. Если это уникальная идея или индикатор, то чаще перенести можно. И даже можно сделать ее еще прибылней за счет оптимизации и добавлении фильтров.
Но если основным ядром прибыльности является сам трейдер, то тут уж ни чего не поделаешь.
"Если можно что-то автоматизировать - это нужно автоматизировать"


К чему все это я:

 

[itsLek]

У меня уже несколько человек в скайпе спрашивают, даю ли я сигналы. Сейчас, кроме одного закрытого проекта, ни куда не сигналю.
Но если соберется группа, могу и посигналить.
Вот онлайн стата тс: Система учета торгов

Кому еще интересны сигналы?

 

[rinat2009]

У меня уже несколько человек в скайпе спрашивают, даю ли я сигналы. Сейчас, кроме одного закрытого проекта, ни куда не сигналю.
Но если соберется группа, могу и посигналить.
Вот онлайн стата тс: Система учета торгов

Кому еще интересны сигналы?

Какой винрейт ?

 

[itsLek]

Какой винрейт ?

Еще раз.
Вот онлайн стата тс: Система учета торгов

 

[itsLek]

Решился таки посигналить.
Посмотрим, если не будет отнимать много времени - буду сигналить.

Сигналы Бесплатны

Вот тут тему создал: Сигналы для БО, экспирация м5 и м15

 

[Sergusss]

Решился таки посигналить.
Посмотрим, если не будет отнимать много времени - буду сигналить.

Сигналы Бесплатны

Вот тут тему создал: Сигналы для БО, экспирация м5 и м15

Черный Экран в тимвивере и больше ничего.