"Как проверить Торговую Идею на истории и сделать из нее готовую Торговую Стратегию для автоторговли Ч2"
Первая часть статьи
тут
Оптимизация
Шаг5:
Оптимизируем тс в чистом виде.
Винрейт 55% хоть и стабилен почти на всех парах но для торговли роботом не подходит. Посмотрим, получиться ли простым перебором параметров тс получить желанные 60% винрейта.
Условия следующие:
- EUR/USD
- m5
- экспирация на 1 свечу
- торговля 24 часа без пропуска новостей
- оптимизационный период с 01.01.2010 по 01.01.2015
- Оптимизируем по Винрейту и по Прибыли с минимум 1000 сигналами за выбранный период
Диапазоны оптимизации:
Запихиваем все это в печку тестера и ждем. К сожаления фрактальные уровни сильно замедляют оптимизацию, слишком много данных приходиться держать в переменных. Даже с применением генетического алгоритма оптимизации время ожидания составит 7 часа.
Итого получили 58% нестабильного винрейта, на других парах винрейт сильно падал а сам график додепо очень скачкообразный.
Не пойдет
Похоже простым перебором параметров выжать прибыльность из ТС не получиться. Придется подключать другие фильтры и Смекалку. идем дальше
Шаг 6:
Подбираем фильтры.
Для начал давайте посмотрим на ТС и подумаем чего ей не хватает, и как можно фильтрануть минусы.
Перед тем как бежать и перебирать все индикаторы взглянем на саму тс и места где она лажает.
Находим место с явным залетом и теперь уже думаем чем его фильтровать. Например вот такой:
Желательно просмотреть не одно такое место, т.к. может вполне такое быть что его фильтрануть ну ни как нельзя а подстройка под это место только ухудшит общий результат тс.
и потом приступаем к самому кропотливому этапу работы:
- подставляем различные индикаторы и торговые идеи.
- смотрим что они дают
- перебираем сразу в тестере параметры
- записываем полученные результаты.
После чего у нас собирается набор индикатор и торговых идей которые фильтруют лучше всего и дают самый лучший прирост винрейта и до депо.
потом можно скомбинировать их вместе и еще раз протестить. Бывает что начинаешь с одной ТС, а приходишь совсем к другой. Но тут я не буду отвлекаться, мне важно показать что можно выжать с одной торговой идеи. По этому остановлюсь на одном-двух фильтрах.
По итогу WPR и Demarker оказались самыми лучшими фильтрами для данной ТС, с ее стандартными настройками.
58% винрейта уже есть.
Теперь наша ТС прибыльна!
Старайтесь не добавлять много фильтров, чтоб избежать переоптимизации (об этом позже).
Шаг 6:
Оптимизируем ТС вместе с фильтрами.
Подобрав фильтр теперь можно и перебрать параметры самой ТС вместе с фильтром. + еще 8 часов перебора в оптимизаторе и мы получаем готовую ТС.
Давайте посмотрим на ее результаты:
61,2 Уже куда интересней)
Шаг 7:
Проверка на переоптимизированность/переобученность
Переоптимизация - это самая большая проблема в машинном обучении. Чтоб понять что мы получили, переобученный набор индикатор или нашли действительную торговую закономерность, нужно проверить как себя ведет система на отложенном участке времени (не участвовавшем в оптимизации):
проверяем 2016 год:
65% отлично! можем себя поздравить, что-то мы определенно нашли. Есть шанс что ТС продолжит торговлю в таком-же хорошем темпе.
Проверяем тф выше:
Тоже очень хорошо!
Проверяем другие пары, например EURJPY m5:
ну а здесь уже не все так радостно. И Тут нужно разбираться в чем дело, толи переобучились, то ли это влияние разницы волатильности валют.
Второй вариант легко проверить если провести оптимизацию под волатильность конкретно этой пары и сделать опять бэктестинг. и желательно сделать это на 5 разных парах, и еще лучше на разных тф.
И....
………………
И оставлю на проверку это уже Вам) Не, ну все же мне за вас делать)))
Итого:
Конечно многие тонкости я не смог уложить в одну небольшую статью. Но даже этого примера думающим людям будет достаточно, чтоб начать делать свои граали)
Как видим процесс этот очень не быстрый, даже для тестовой статьи я потратил недели 3 рабочего времени. А кто говорил что это легко?)
По поводу ТС. Дальнейшую оптимизацию я проводить уже не буду, слишком много времени на не уходит из-за медленных фрактальных уровней. но думаю она рабочая. единственное она сильно зависит от валотильности конкретной пары, но проверяйте сами.
Бонус!
Сделал стрелочник с ТС Hubba Hubba Style и добавил некоторые стандартные индикаторы Вам для Экспериментов.
Удачи в поисках и профита!
