Финансовый Портал

[BETPOB]

Заинтересовала данная тема. Ведь не секрет, что когда на рынке преобладают продавцы - цена актива снижается, а когда покупатели - поднимается. Существует масса индикаторов и стратегий которые основаны на рыночном настроении. Хотелось бы обсудить и общими усилиями максимально раскрыть эту тему. Стратегии и индикаторы, которые я находил, мягко говоря, не очень рабочие. А реально красивые ТС (судя по скринам) - не сыщешь. Так и не увенчались успехом поиски вот этих индюков: Так же на нескольких форумах бурно обсуждалось вот такое чудо: В общем, тема довольно интересная. Начнем?

Инструкция к Bounty:

По галочкам сверху вниз:
1. Семафор семафорит.
2. Стохастик перекуплен.
3. Продавцы подтянулись (не важно какой уровень, главное их наличие).
4. ВПР гисто сменил цвет.
Входим на понижение.
Рабочий ТФ - М1, экспирация - 5 свечей.
Внимание!
Мартин используем ТОЛЬКО на следующем сигнале! (на любителя)

Правила по Trend_Reversal_Sentiment:
http://binary-forum.com/threads/Торговля-по-сентименту.3216/page-104#post-174504

Системка от Georg24: Georg_Mod

Подвисает терминал? Чистим!
Копируем в корень терминала clear_mt_4, запускаем. В настройках терминала ставим: максимальное количество баров истории - 30000, максимальное количество баров на графике - 3000. И будет вам счастье.

Результаты тестирования выкладываем здесь: http://binary-forum.com/threads/Результаты-торговли-по-сентименту.3471/

 

[viktor8821]

брал по точке

 

[ил72]

Если судить по ночи, то и сегодня нормальных торгов не будет.

 

[BETPOB]

Если судить по ночи, то и сегодня нормальных торгов не будет.

Та да... Нервничает рынок.

 

[ил72]

BETPOB, торговал ночью?

 

[BETPOB]

BETPOB, торговал ночью?

Сливал ночью.

 

[ил72]

сегодня очень много новостей будет выходить, по евро много отрицательных. Так что думаю и сегодня лучше воздержаться от торговли, хорошее время для анализа)))

 

[BETPOB]

сегодня очень много новостей будет выходить, по евро много отрицательных. Так что думаю и сегодня лучше воздержаться от торговли, хорошее время для анализа)))

Я слил полдепо на конкурсном. С 10-го до 20-го места слетел.

 

[Никита123347]

Я слил полдепо на конкурсном. С 10-го до 20-го места слетел.

так это ж очень плохо( ты только по Bounty торговал?

 

[ил72]

Может стоит обратить внимание на пары не связанные с долларом и евро?

 

[yvk]

Я пробывал маловолатильные еврофранк и аудикад. Не очень хорошо.

 

[ил72]

audjpy - если следовать всем правилам, то можно было + набрать

 

[ил72]

Кто нибудь сегодня торгует? Какие результаты?

 

[ил72]

Торговал на AUDJPY 3 + перешел на евро и фунт 4 лося))

 

[Elenik]

Торговал на AUDJPY 3 + перешел на евро и фунт 4 лося))

утром на евро/дол на новостях 4+

 

[Elenik]

Торговал на AUDJPY 3 + перешел на евро и фунт 4 лося))

сейчас USDJPY лось

 

[ил72]

Сегодня вообще нервотрепка одна)))

 

[antrede]

брал по точке

что за точка?(индикатор)

 

[Никита123347]

BETPOB, в тему про сентимент, давно нашел такую статью: http://faustusfx.livejournal.com/512.html
цитата:
Сделаем своеобразную компиляцию сантимента сообразно тому, как ее видит Felixwhite (он же Аксиом, Axiom) на форуме паука.
Главное что можно собрать из 60 страниц на форуме Альпари и столько же страниц на форуме паука это :
Это МТС построенная на 2 блоках,
анализирующая дискретную функцию на дневках Y=Close(X), где X - номер дня от момента начального отсчета.
1 блок ищет неустойчивые (уязвимые) состояния рынка указывая направления последующего его движения - дает сигналы на вход и переворот.
2 блок оценивает волатильность и "перегретось" рынка - расчитывает величину стопа и моменты остановки торговли по сигналам первого блока.
Идеи использованные для ее построения давно известны в науке и их применяют в различных ее областях. Про "странный аттрактор" наверное многие слышали.
Система экспериментальная и ей нет еще года. После двухлетней работы можно будет говорить о ее показателях. Важным моментом я считаю ее "приспосабливаемость" к рынку, поскольку динамические параметры блоков пересчитываются с каждым новым значением функции Y, т.е. каждый день.

C' = x1*C+x2*C*V+x3*C*I*V;
V' = y1*V*C+y2*V+y3*V*I;
I' = z1*I*C*V+z2*I*V+z3*I;

Где С - длина свечи D1
V - объем торгуемый на этой свече (либо среднее значение объема за период)
I - открытый интерес, либо индекс доллара.

1. Длина свечи. Как конкретно считать автор дипломатично умолчал. Будем брать в пунктах. Посчитаем среднюю длину свечи начиная с начала последнего нисходящего тренда с 1 мая 2012г.
1000 пунктов / 28свечей = средняя длина дневной свечи 35 пунктов (при учете коррекций)
без учета коррекций - 67 пунктов (это та цифра на которую мы будем ориентироваться)

2. Объем вопреки утверждению автора возьмем интерполированный, по методу VSA. Впрочем нам ничто не мешает взять более реальные объемы в ТОС, Ниньзе или других платформах. Мы можем сравнить результаты там и там.

3. Открытый интерес. Автор менее всего раскрывал третий блок своего метода. Мы будем отталкиваться от главной движущей силы рынка - позиции СОТ. Который например возьмем здесь : http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/webproducts/COT/. Или индекс доллара

 

[Никита123347]

Может у кого будут идеи...

 

[BETPOB]

BETPOB, в тему про сентимент, давно нашел такую статью: http://faustusfx.livejournal.com/512.html
цитата:
Сделаем своеобразную компиляцию сантимента сообразно тому, как ее видит Felixwhite (он же Аксиом, Axiom) на форуме паука.
Главное что можно собрать из 60 страниц на форуме Альпари и столько же страниц на форуме паука это :
Это МТС построенная на 2 блоках,
анализирующая дискретную функцию на дневках Y=Close(X), где X - номер дня от момента начального отсчета.
1 блок ищет неустойчивые (уязвимые) состояния рынка указывая направления последующего его движения - дает сигналы на вход и переворот.
2 блок оценивает волатильность и "перегретось" рынка - расчитывает величину стопа и моменты остановки торговли по сигналам первого блока.
Идеи использованные для ее построения давно известны в науке и их применяют в различных ее областях. Про "странный аттрактор" наверное многие слышали.
Система экспериментальная и ей нет еще года. После двухлетней работы можно будет говорить о ее показателях. Важным моментом я считаю ее "приспосабливаемость" к рынку, поскольку динамические параметры блоков пересчитываются с каждым новым значением функции Y, т.е. каждый день.

C' = x1*C+x2*C*V+x3*C*I*V;
V' = y1*V*C+y2*V+y3*V*I;
I' = z1*I*C*V+z2*I*V+z3*I;

Где С - длина свечи D1
V - объем торгуемый на этой свече (либо среднее значение объема за период)
I - открытый интерес, либо индекс доллара.

1. Длина свечи. Как конкретно считать автор дипломатично умолчал. Будем брать в пунктах. Посчитаем среднюю длину свечи начиная с начала последнего нисходящего тренда с 1 мая 2012г.
1000 пунктов / 28свечей = средняя длина дневной свечи 35 пунктов (при учете коррекций)
без учета коррекций - 67 пунктов (это та цифра на которую мы будем ориентироваться)

2. Объем вопреки утверждению автора возьмем интерполированный, по методу VSA. Впрочем нам ничто не мешает взять более реальные объемы в ТОС, Ниньзе или других платформах. Мы можем сравнить результаты там и там.

3. Открытый интерес. Автор менее всего раскрывал третий блок своего метода. Мы будем отталкиваться от главной движущей силы рынка - позиции СОТ. Который например возьмем здесь : http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/webproducts/COT/. Или индекс доллара

Спарта в свое время, создавая свой индюк как раз опирался на работы Феликса Уайта. Но не в этом суть. Суть в том, что данная информация более полезна программерам, тем, кто пишет индюки. А нам данные заморочки не особо помогут. Все индюки, которые выложены в ветке так или иначе связаны с работой Феликса и Спарты.
Хорошо конечно, что данная тема интересна не мне одному. Но не имея никаких навыков в написании индюков данная информация интересна чисто в образовательных целях. Я давал ссылки в ветке на блог Спарты. Он не большой по объему, но мне было очень интересно его читать. Там Спарта рассказывал на чем основывался его индюк. Вернее намекал. И все что мы сейчас имеем - Киосото, Май Фильтр, Пик Репайнтер и подобные, так или иначе связаны с работами Феликса и Спарты.