Цитата: Mamotaro от Октябрь 27, 2014, 11:12:59 pm
Смотрю народ тут совсем запутался в граальных дебрях и мажет бутерброд на масло да еще не той стороной. И так начну по порядку. Сперва теория, потом практика.....как говорил великий Банифаций.....
Постулат номер один на котором основан сам подход "Переходных зон" (в дальнейшем ПЗ):
1. ЦЕНА СТРЕМИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ (если перестаете понимать что я буду писать дальше, возвращайтесь к этому пункту). Вся теория ПЗ основана на этом постулате.
2. Если цена в течении числа свечей равного h не повторила все свои значения, то образуется переходная зона (ПЗ) и шанс пробития этой зоны в течении следующих h свечей возрастает с каждой следующей свечой. Если цена не смогла повторить себя за 2h свечей образуется подтвержденная ПЗ.
А теперь объяснение на пальцах, т.е. на монетке (этот же пример приводил автор). Предположим мы подбросили монетку 10 (h=10) раз и 10 раз выпала решка (вероятность такого события, уже мала сама по себе). С точки зрения теории ПЗ это сигнал на формирование переходной зоны (т.е. за 10 свечей цена не смогла повторить все свои значения). А теперь как думаете какова вероятность что следующие 10 бросков не выпадет орел. Правильно вероятность черезвычайно мала. (А это и есть вероятность того что цена за следующие 10 свечей не сможет пробить (повторить) переходную зону образованную первыми 10-ю свечами). Т.е. шанс выбросить монетку 20 раз подряд решкой черезвычайно мал, а выбросить орел после большой серии решек очень велик. От этого и отталкивается автор.
И так теперь более подробно что же нам показывает индикатор. Когда цена за h свечей не смогла повторить все значения он рисует оранжевую область по сути это и есть ПЗ (просто она не подвержденная). Если цена сможет повторить все значения образованные первыми h свечами, за следующие h свечей, то ПЗ будет пробита и исчезнет (не подтвердится), перерисуется как принято говрить у нас трейдеров. И шанс на это значительно выше, чем шанс на подтверждение зоны. Подтверждение зоны это событие когда цена не смогла повторить какой то диапазон значений образованный первыми h свечами, за следующие h свечей (и мы видим это в виде красно -желтой области на графике).
И так из всего выше написанного постулат номер 2.
ЕСЛИ ЦЕНА НЕ СМОГЛА ПОВТОРИТЬ ВСЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ ЗА h СВЕЧЕЙ, ТО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ h СВЕЧЕЙ, ОНА БУДЕТ СТРЕМИТСЯ ПОВТОРИТЬ НЕ ПОВТОРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, Т.Е. ПРОБИТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ЗОНУ (при определенных значения h шанс пробития ПЗ будет достигать более 90%)
А теперь практика.
И так что нам дает граальное знание того что цена стремится пробить ПЗ? А дает оно нам очень простую вещь, перевес в веротности. За счет чего спросите вы?
Из чего состоит открытие любой сделки на форексе? Из 4 состовляющих: лот, точка входа, точка стоплоса и точка тейкпрофита. Из этих переменных при открытии сделки трейдер знает только значение лота, остальное это некие прогнозируемые (неизвестные величины) величины. Что же нам деат теория ПЗ. Постулат номер три. ТЕОРИЯ ПЗ ПОЗВОЛЯЕТ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 90% УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ ТЕЙКПРОФИТА. (ТОЧКА ТЕЙКПРОФИТА СТАВИТСЯ НА ГРАНИЦЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ ПЗ) . И теперь трейдеру останется правильно угадать только точку входа и значение стоплоса.
Почему я так утверждаю? Смотри постулат номер 2 и постулат номер 1. Цена в течении h свечей не повторил какое то свое значение, образовалась не подтвержденная ПЗ, следовательно в следующие h свечей цена будет стремится повторить это значение и повторит его с очень высокой вероятность. Т.е. пока ПЗ не подтвердилась и не пробита мы можем держать на ней точку тейкпрофита.
И так примеры (для наглядности). За одно выкладываю по сути стратегию торговли по одному единственному индикатору ПЗ.
Берем график EURUSD M5 и накладываем на него индикатор статистики RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Ставим значение h_left=100 и h_right=100. И смотрим вот на эту строчку.
Что это значит, что вероятность того что ПЗ образованная 100 свечами, с вероятностью 90% будет пробита за следующие 100 свечей. Значит если мы будем ставить тейкпрофит на границу переходной зоны, цена с 90% вероятностью дойдет до него.
Проводим анализ дальше. Начинаем менять значение h_right с шагом 10. И смотрим как меняется вероятность по индикатору. Скриншот из экселя:
Как видите вероятность пробития ПЗ в первые 50 свечей, после образования равна почти 83%, оставшиеся 50 свечей добавляют нам 8%. Как мы будем это использовать.
Определяем средную величину размера свечи на данном таймфреме, для это используем скрипт AverageRange. средний размер свечи для таймфрема М5 EURUSD равен 60 новых пунтов (брал для всей истории, можно оптимизировать под текущий рынок). Для чего нам нужно это значение? А для того чтобы определить максимально возможный диапазон хода цена за 50 свечей, ибо именно в нем мы будем искать точку входа и точку стоплосса. Если просто умножить 50 свечей на размер свечи то мы получим масксимальный ход цены без учета перекрытия свечей, поэтому чтобы учесть перекрытие я делю эту цифру на 2. И получаю размер диапазона в котором может ходить цена слеудующие 50 свечей. И теперь просто логично поставить ордер в середину этого диапазона с расчетом на отскок от ПЗ с последующим возвратом к ПЗ. Вот скрин расчета СЛ и ТП.
И так мы знаем куда ставить точку ТП, мы знаем размер ТП и размер стоплосса. Т.е. у нас есть все условия для входа в рынок. Как мы будем входить.
Правила входа.
1. Сформировалась ПЗ из 100 свечей (оранжевый цвет). От границы ПЗ ставим ордер sell limit (если это поддержка) или bay limit (если это сопротивление). Ставим на расстоянии нашего вычисленного ТП (300 новых пунтов), СЛ ставим тоже 300 пунктов.
2. Если ордер закрылся по СЛ, а ПЗ еще не пробита (оранжевая), значит цена улетела больше чем на 600 пунтов, ставим stop ордер на возвращение цены к ПЗ по тем же правилам. Т.е. наша задача дождаться пробития ПЗ.
3. Если ПЗ пробита (перерисовалась), а отложка не сработала то удаляем ее. Если ПЗ оказалась подтвержденной ПЗ (т.е. цена ее не смогла пробить), то она нас больше не интересует (но это не значит что мы не сможет взять на ней пару тейкрофитов до момента пока она не будет подтверждена, ибо цена скорее всего будет ее тестировать).
И чтобы не быть голословным выкладываю стейт торговли в тестере на M5 EURUSD по выше описанным правилам. Как видите за 77 сделок слиться мне не удалось. При чем у меня в тестере стоит настрйока на проскальзывание ордеров 10-15 пунктов. И торговля велась на высокой скорости поэтому очень много входов пропущено, особенно входы Stop ордерами (которые могли перекыть многие убытки). Просто в целях экономии времени торговал очень быстро, если сделать все это споконой и размеренно результат был бы я думаю раза в 1,5 лучше. Хотя даже при такой мягко сказать не очень дисциплинированной торговле по этой стратегии я получил 54% положительных сделок, и это глядя только на один индикатор, с мягко сказать очень приблизительно подробранным значением ТП и СЛ.
Кстати данную стратегию очень легко загнать в советник и выжать из нее максимум, при желании, надеюсь желающие программисты найдутся....
Это кстати не самый оптимальный вариант использования данного метода, просто набросал первое что пришло голову. Самое лучшее будет добавить этот индикатор к любой эффективной скальперской стратегии и скальпить при подходе к ПЗ. Думаю при таком подходе можно будет получить более 90% прибыльных сделок.
На этом все, искренне Ваш....профессор Банифаций....
AG_TZX.mq4
