Bollinger Band Squeeze Strategy

The Bollinger Band Squeeze is a straightforward strategy that is relatively simple to implement. First, look for securities with narrowing Bollinger Bands and low BandWidth levels. Ideally, BandWidth should be near the low end of its six-month range. Second, wait for a band break to signal the start of a new move. An upside bank break is bullish, while a downside band break is bearish. Note that narrowing bands do not provide any directional clues. They simply infer that volatility is contracting and chartists should be prepared for a volatility expansion, which means a directional move.

BandWidth Signal Recap:

Bollinger Bands narrow on the price chart.

The BandWidth is near the low end of its six-month range.

Price breaks above the upper band or below the lower band.

Trading Signals

Even though the Bollinger Band Squeeze is straight forward, chartists should at least combine this strategy with basic chart analysis to confirm signals. For example, a break above resistance can be used to confirm a break above the upper band. Similarly, a break below support can be used to confirm a break below the lower band. Unconfirmed band breaks are subject to failure.

The chart below shows Starbucks (SBUX) with two signals within a two-month period, which is relatively rare. After a surge in March, the stock consolidated with an extended trading range. SBUX broke the lower band twice, but did not break support from the mid-March low. Basic chart analysis reveals a falling wedge type pattern. Notice that this pattern formed after a surge in early March, which makes it a bullish continuation pattern. SBUX subsequently broke above the upper band and then broke resistance for confirmation.

After the surge above 40, the stock again moved into a consolidation phase as the bands narrowed and BandWidth fell back to the low end of its range. Another setup was in the making as the surge and flat consolidation formed a bull flag in July. Despite this bullish pattern, SBUX never broke the upper band or resistance. Instead, SBUX broke the lower band and support, which led to a sharp decline.

Tweaking

Because the Bollinger Band Squeeze does not provide any directional clues, chartists must use other aspects of technical analysis to anticipate or confirm a directional break. In addition to basic chart analysis, chartists can also apply complimentary indicators to look for signs of buying or selling pressure within the consolidation. Momentum oscillators and moving averages are of little value during a consolidation because these indicators simply flatten along with price action. Instead, chartists should consider using volume-based indicators, such as the Accumulation Distribution Line, Chaikin Money Flow, the Money Flow Index (MFI) or On Balance Volume (OBV). Signs of accumulation increase the chances of an upside breakout, while signs of distribution increase the chances of a downside break.

The chart above shows Lowes Companies (LOW) with the Bollinger Band Squeeze occurring in April 2011. The bands moved to their narrowest range in months as volatility contracted. The indicator window shows Chaikin Money Flow weakening in March and turning negative in April. Notice that CMF reached its lowest level since January and continued lower into early May. Negative readings in Chaikin Money Flow reflect distribution or selling pressure that can be used to anticipate or confirm a support break in the stock.

The example above shows Intuit (INTU) with a Bollinger Band Squeeze in September and breakout in early October. During the squeeze, notice how On Balance Volume (OBV) continued to move higher, which showed accumulation during the September trading range. Signs of buying pressure or accumulation increased the chances of an upside breakout.

Before breaking out, the stock opened below the lower band and then closed back above the band. Notice that a piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern. This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout.

Conclusion

The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility. In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing break can be up or down. Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break. Acting before the break will improve the risk-reward ratio. Keep in mind that this article is designed as a starting point for trading system development. Use these ideas to augment your trading style, risk-reward preferences and personal judgments. Click here for a chart of the S&P 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator.gold trading signals daily and gold technical analysis and trading wave on www.gold-pattern.com/en
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стратегия сжатия полосы Боллинджераrn rn Сжатие полос Боллинджера - это простая стратегия, которую относительно просто реализовать. Во-первых, ищите ценные бумаги с сужением полос Боллинджера и низкими уровнями ширины полосы. В идеале, ширина полосы должна быть близка к нижнему пределу шестимесячного диапазона. Во-вторых, дождитесь перерыва в полосе, чтобы сигнализировать о начале нового движения. Разрыв банковской линии вверх бычий, а прорыв нижней полосы медвежий. Обратите внимание, что сужающиеся полосы не дают никаких подсказок о направлении. Они просто делают вывод, что волатильность сокращается, и чартисты должны быть готовы к расширению волатильности, что означает направленное движение.rn rn rn rn Подведение итогов полосы пропускания:rn rn Полосы Боллинджера сужаются на ценовом графике.rn rn BandWidth близок к нижнему пределу своего шестимесячного диапазона.rn rn Цена прорывается выше верхней полосы или ниже нижней.rn rn Торговые сигналыrn rn Несмотря на то, что сжатие полосы Боллинджера прямолинейно, чартисты должны хотя бы объединить эту стратегию с базовым анализом графиков для подтверждения сигналов. Например, разрыв выше сопротивления может использоваться для подтверждения прорыва выше верхней полосы. Точно так же, разрыв ниже поддержки может использоваться, чтобы подтвердить разрыв ниже нижней полосы. Неподтвержденные разрывы групп могут быть неудачными.rn rn rn rn Диаграмма ниже показывает Starbucks (SBUX) с двумя сигналами в течение двухмесячного периода, что относительно редко. После скачка в марте акции консолидировались с расширенным торговым диапазоном. SBUX дважды сломал нижнюю полосу, но не сломал поддержку с середины марта. Базовый анализ диаграммы показывает образец типа падающего клина. Обратите внимание, что этот паттерн сформировался после всплеска в начале марта, что делает его паттерном бычьего продолжения. Впоследствии SBUX пробился выше верхней полосы, а затем сломал сопротивление для подтверждения.rn rn rn rn После всплеска выше 40 акция снова перешла в фазу консолидации, поскольку полосы сузились, а BandWidth откатилась к нижней границе своего диапазона. Еще одна установка была в процессе становления, поскольку всплеск и плоская консолидация сформировали бычий флаг в июле. Несмотря на эту бычью модель, SBUX никогда не пробивал верхнюю полосу или сопротивление. Вместо этого SBUX сломал нижнюю полосу и поддержку, что привело к резкому снижению.rn rn rn rn доводкаrn rn Поскольку сжатие полосы Боллинджера не дает каких-либо указаний на направление, аналитики должны использовать другие аспекты технического анализа, чтобы предвидеть или подтверждать разрыв направления. В дополнение к базовому анализу графиков чартисты также могут применять дополнительные индикаторы для поиска признаков давления покупки или продажи в рамках консолидации. Генераторы импульса и скользящие средние имеют небольшую ценность во время консолидации, потому что эти индикаторы просто сглаживаются вместе с движением цены. Вместо этого аналитикам следует рассмотреть возможность использования основанных на объеме индикаторов, таких как линия распределения накопления, денежный поток Чайкина, индекс денежного потока (MFI) или объем баланса (OBV). Признаки накопления увеличивают шансы прорыва вверх, в то время как признаки распределения увеличивают шансы прорыва вверх.rn rn rn rn rn rn На приведенной выше диаграмме показаны компании Lowes (LOW) с сжатием полосы Боллинджера, имевшим место в апреле 2011 года. Полосы сместились к самому узкому диапазону за месяцы, поскольку волатильность сократилась. Окно индикатора показывает ослабление денежного потока Чайкина в марте и отрицательное значение в апреле. Обратите внимание, что CMF достиг самого низкого уровня с января и продолжил снижение в начале мая. Отрицательные значения в Денежном потоке Чайкина отражают давление распределения или продажи, которое можно использовать для прогнозирования или подтверждения перерыва в поддержке акций.rn rn rn rn rn rn В приведенном выше примере показан Intuit (INTU) с сжатием полосы Боллинджера в сентябре и прорывом в начале октября. Во время сжатия обратите внимание на то, как объем баланса (OBV) продолжал расти, что показало накопление в течение сентябрьского торгового диапазона. Признаки давления покупателей или накопления увеличивали вероятность прорыва вверх.rn rn rn rn Перед прорывом акция открылась ниже нижней полосы, а затем снова закрылась выше полосы. Обратите внимание, что сформировался пирсинг, который является моделью разворота бычьей свечи. Эта модель усилила поддержку и проследила сквозной прорыв вверх.rn rn выводrn rn Bollinger Band Squeeze - торговая стратегия, предназначенная для нахождения консолидаций с уменьшающейся волатильностью. В своей самой чистой форме эта стратегия нейтральна, и последующий разрыв может быть как вверх, так и вниз. Поэтому чартисты должны использовать другие аспекты технического анализа, чтобы сформулировать предвзятое отношение к торговле, чтобы действовать до перерыва или подтвердить перерыв. Действия перед перерывом улучшат соотношение риска к прибыли. Имейте в виду, что эта статья является отправной точкой для разработки торговой системы. Используйте эти идеи, чтобы улучшить свой стиль торговли, предпочтения в отношении рисков и личные суждения. Нажмите здесь, чтобы посмотреть график S * P 500 ETF с полосами Боллинджера и индикатором BandWidth.gold, ежедневные торговые сигналы и технический анализ и волна золота на www.gold-pattern.com/en.

evapattern

kif

Финансовый Портал

Bollinger Band Squeeze Strategy

Бинарные опционы