Кросс или парный трейдинг — это вид торговой стратегии, при которой трейдер использует два схожих по каким-либо характеристикам актива. Если объяснять проще, что такое кросс трейдинг, то это получение прибыли на корреляции (взаимосвязи) цен двух активов. Данную торговую стратегию можно применять на любом рынке, так как это является одним из преимуществ парного трейдинга — криптовалют, акциями или на фьючерсах — стратегия абсолютно нейтральна к выбранному рынку. У трейдера есть прекрасная возможность заработать не только на растущем, но и на убывающем рынке из-за принципов работы кросс торговли.
Принцип работы кросс-трейдинга заключается в работе с двумя активами с одинаковыми факторами или одинаковой базой. Трейдеру необходимо вовремя купить дешевый актив, продав при этом переоцененный.
Стратегия парного трейдинга подразумевает выбор двух коррелированных активов. Это могут быть акции компании, работающих в одной сфере, или фьючерсы на одни и те же сырьевые товары. В кросс-трейдинге нет как таковых правил и алгоритмов. Основной момент — это следить за корреляцией активов, заключая сделки в раскорреляцию (расхождение цен). Можно также проводить технический анализ цен и ликвидности активов для того, чтобы избежать рисков в трейдинге.
Как работает парный трейдинг относительно криптовалют, акции и фьючерсов?
Стратегий для успешной парной торговли много, но мы поговорим о простой корреляции и маркет-нейтральном подходе, как одних из самых популярных стратегий кросс-трейдинга.
Простая корреляция зависит от роста или падения цены двух выбранных нами активов. При прямой простой корреляции — цена меняется одинаково (увеличивается или уменьшается у обоих активов), а при обратной — в разные стороны. В данной стратегии для успешного трейдинга нужно просто следить за индикаторами и коэффициентом корреляции.
Например, у Microsoft и Apple акции с прямой корреляцией, однако можно открыть сделку, если вы видите, что корреляция стала обратной, а значит можно получить прибыль с разницы цен.
В самом названии “маркет-нейтральной стратегии” понятно, что она направлена на создание такого инвестиционного портфеля, который не будет зависеть от ситуации на финансовом рынке или тренда по активам. Маркет-нейтральный подход подразумевает покупку недооцененных и продажу переоцененных акций, причем желательно из нескольких секторов для того, чтобы была диверсификация портфеля.
Основными индикаторами парного трейдинга является корреляционный анализ, о котором мы говорили ранее, а также RSI (связь между скоростью и изменением цены) и MACD (потенциальные тренды на финансовых рынках).
Если RSI снижается, трейдер может открывать продажу, и наоборот, если растет — лучше совершить покупку. MACD же при его нулевом значении показывает трейдеру, что можно начинать открывать противоположные (покупка и продажа) сделки, так как резких изменений рынка не предвидится.
Корреляционный анализ включает в себя коэффициент корреляции. Его легко рассчитать самостоятельно или с помощью программы. Если значение коэффициента высокое, значит и корреляция между двумя выбранными активами сильнее.
Кросс-трейдинг привлекает многих инвесторов тем, что он абсолютно нейтрален к выбранному рынку, даже если присутствует неопределенность и волатильность активов.
Безусловно, как и в любой торговой стратегии, здесь есть риск потерять средства, поэтому мы рекомендуем начинать работать именно с небольшими позициями и учиться корреляционному анализу при алгоритмической торговле на бирже.
Источник
Основные принципы кросс-трейдинга (парного трейдинга)
Принцип работы кросс-трейдинга заключается в работе с двумя активами с одинаковыми факторами или одинаковой базой. Трейдеру необходимо вовремя купить дешевый актив, продав при этом переоцененный.
Стратегия парного трейдинга подразумевает выбор двух коррелированных активов. Это могут быть акции компании, работающих в одной сфере, или фьючерсы на одни и те же сырьевые товары. В кросс-трейдинге нет как таковых правил и алгоритмов. Основной момент — это следить за корреляцией активов, заключая сделки в раскорреляцию (расхождение цен). Можно также проводить технический анализ цен и ликвидности активов для того, чтобы избежать рисков в трейдинге.
Применение кросс-трейдинга на криптовалютах, акциях и фьючерсах
Как работает парный трейдинг относительно криптовалют, акции и фьючерсов?
- Криптовалюты
В данном случае трейдеры нужно следить за изменением цены на BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum). В момент, когда расхождение в цене максимально, он должен купить криптовалюту с меньшей стоимостью, а с большей — продать. Корреляция цен и волатильность криптовалюты позволяют снизить риски с помощью диверсификации портфеля, так как падение цены одной криптовалюты будет скомпенсировано увеличением цены другой. - Акции
При кросс-трейдинге акциями лучше брать их у компаний, работающих в одной сфере. Например, Coca-Cola и Pepsi. Их стоимость может оставаться идентичной долгое время, меняясь только из-за каких-то глобальных событий. Для парного трейдинга акциями инвесторы могут использовать принципы корреляционного анализа, так как коэффициенты корреляции легко считаются и интерпретируются. - Фьючерсы
Для кросс торговли фьючерсами можно использовать стратегию хеджирования — защита от торговых рисков с помощью покупки или продажи ценных бумаг. Фьючерсы позволяют защититься трейдеру от волатильности рынка, так как они фиксируют определенную цену на актив. Кроме того, покупая фьючерс подешевле, в дальнейшем трейдер может продать его подороже.
Стратегии для успешного кросс-трейдинга
Стратегий для успешной парной торговли много, но мы поговорим о простой корреляции и маркет-нейтральном подходе, как одних из самых популярных стратегий кросс-трейдинга.
Простая корреляция зависит от роста или падения цены двух выбранных нами активов. При прямой простой корреляции — цена меняется одинаково (увеличивается или уменьшается у обоих активов), а при обратной — в разные стороны. В данной стратегии для успешного трейдинга нужно просто следить за индикаторами и коэффициентом корреляции.
Например, у Microsoft и Apple акции с прямой корреляцией, однако можно открыть сделку, если вы видите, что корреляция стала обратной, а значит можно получить прибыль с разницы цен.
В самом названии “маркет-нейтральной стратегии” понятно, что она направлена на создание такого инвестиционного портфеля, который не будет зависеть от ситуации на финансовом рынке или тренда по активам. Маркет-нейтральный подход подразумевает покупку недооцененных и продажу переоцененных акций, причем желательно из нескольких секторов для того, чтобы была диверсификация портфеля.
Индикаторы для эффективного кросс-трейдинга
Основными индикаторами парного трейдинга является корреляционный анализ, о котором мы говорили ранее, а также RSI (связь между скоростью и изменением цены) и MACD (потенциальные тренды на финансовых рынках).
Если RSI снижается, трейдер может открывать продажу, и наоборот, если растет — лучше совершить покупку. MACD же при его нулевом значении показывает трейдеру, что можно начинать открывать противоположные (покупка и продажа) сделки, так как резких изменений рынка не предвидится.
Корреляционный анализ включает в себя коэффициент корреляции. Его легко рассчитать самостоятельно или с помощью программы. Если значение коэффициента высокое, значит и корреляция между двумя выбранными активами сильнее.
Итоговая оценка кросс-трейдинга: стоит ли его использовать?
Кросс-трейдинг привлекает многих инвесторов тем, что он абсолютно нейтрален к выбранному рынку, даже если присутствует неопределенность и волатильность активов.
Безусловно, как и в любой торговой стратегии, здесь есть риск потерять средства, поэтому мы рекомендуем начинать работать именно с небольшими позициями и учиться корреляционному анализу при алгоритмической торговле на бирже.
Источник
